如何在 quantlibxl 中定价 IRS 浮动腿
How to Pricing IRS floating leg in quantlibxl
我是 quantlibxl 的初学者，我正在做 Marco Marchioro 的第 2 课 IRS-Floating-leg Sheet 的练习。
这是我的问题：
当我使用给定的示例时，npvs（qunatlib 计算和 excel 计算）都有效。
但是，如果我在生效日期之后更改定价日期，qllegNPV 会给出错误消息 (#NUM)。我该如何解决？
以下是学期 sheet 时间表：
Pricing date: 10/30/2015
Effective date: 07/23/2015
Terminate date: 7/23/2022
Tenor: 3M
我尽量在excel
中解释我的功能
建立现金流表(irs-float-schedule#0000)：
=qlSchedule(irs-float-schedule,7/23/2015,7/23/2022,3M,TARGET,Modified Following,Modified Following,Forwad,TRUE,,,,)
预测曲线(swp-forecast#0000)
=qlFlatForward(swp-forecast,0,TARGET,0.29%,Actual/360,Continous,SemiAnnual,,)
Libor 指数(euribor#0000)
=qlEuribor(euribor,3M,swp-forecast#0000,,)
折扣曲线(swp-discount#0000)：
=qlFlatForward(swp-discount,0,TARGET,4%,Actual/360,Continous,SemiAnnual,,)
IRS 浮动腿(irs-float-leg#0000)：
=qlIborLeg(irs-float-leg,Following,5000000,irs-float-schedule#0000,,,Actual/360,0,1,euribor,0,0,,)
legNPV:
=qlLegNPV(irs-float-leg#0000,swp-discount#0000)
感谢您的帮助。
您没有报告实际的错误消息（您可以通过调用 ohRangeRetrieveError 函数并将包含错误的单元格的地址传递给它来找到），但我猜它会告诉您关于缺少修复。
只要定价日在生效日之前，所有浮动利率票息的定价都可以在利率曲线外进行预测。但是，如果定价日期晚于生效日期，则某些定价结果是过去的。在那种情况下，你不能再预测它们（曲线只涵盖未来）所以你必须提供它们。您可以通过调用 qlIndexAddFixings 函数来实现；在你这样做之后，计算会把它们捡起来。要找出您需要的特定修复，您可以检查上面提到的错误消息。
当您知道哪些单元格是错误的原因时，ohRangeRetrieveError( ) 很好。我还在第一个选项卡的第一列中使用 ohLogSetFile( logfile, loglevel) 来打开整个电子表格的日志到文件。日志级别 5 会产生最详细的日志记录。
我是 quantlibxl 的初学者，我正在做 Marco Marchioro 的第 2 课 IRS-Floating-leg Sheet 的练习。
这是我的问题：
当我使用给定的示例时，npvs（qunatlib 计算和 excel 计算）都有效。
但是，如果我在生效日期之后更改定价日期，qllegNPV 会给出错误消息 (#NUM)。我该如何解决？
以下是学期 sheet 时间表：
Pricing date: 10/30/2015
Effective date: 07/23/2015
Terminate date: 7/23/2022
Tenor: 3M
我尽量在excel
中解释我的功能
建立现金流表(irs-float-schedule#0000)：
=qlSchedule(irs-float-schedule,7/23/2015,7/23/2022,3M,TARGET,Modified Following,Modified Following,Forwad,TRUE,,,,)
预测曲线(swp-forecast#0000)
=qlFlatForward(swp-forecast,0,TARGET,0.29%,Actual/360,Continous,SemiAnnual,,)
Libor 指数(euribor#0000)
=qlEuribor(euribor,3M,swp-forecast#0000,,)
折扣曲线(swp-discount#0000)：
=qlFlatForward(swp-discount,0,TARGET,4%,Actual/360,Continous,SemiAnnual,,)
IRS 浮动腿(irs-float-leg#0000)：
=qlIborLeg(irs-float-leg,Following,5000000,irs-float-schedule#0000,,,Actual/360,0,1,euribor,0,0,,)
legNPV:
=qlLegNPV(irs-float-leg#0000,swp-discount#0000)
感谢您的帮助。
您没有报告实际的错误消息（您可以通过调用 ohRangeRetrieveError 函数并将包含错误的单元格的地址传递给它来找到），但我猜它会告诉您关于缺少修复。
只要定价日在生效日之前，所有浮动利率票息的定价都可以在利率曲线外进行预测。但是，如果定价日期晚于生效日期，则某些定价结果是过去的。在那种情况下，你不能再预测它们（曲线只涵盖未来）所以你必须提供它们。您可以通过调用 qlIndexAddFixings 函数来实现；在你这样做之后，计算会把它们捡起来。要找出您需要的特定修复，您可以检查上面提到的错误消息。
ohRangeRetrieveError( ) 很好。我还在第一个选项卡的第一列中使用 ohLogSetFile( logfile, loglevel) 来打开整个电子表格的日志到文件。日志级别 5 会产生最详细的日志记录。