R xts计算多个系列的百分比指数

Question

我有一个 xts 对象，其列数不断变化，但索引始终相同。我想根据每个系列的第一个元素获得一个百分比索引。

例如一个列：

library(xts)

x <- xts(1:10,as.Date("2012-12-21")+1:10)
x

z<-(x / drop(coredata(first(x, 1))))*100
z

如果可以更改列数，是否有办法运行在每一列上进行此计算？

Answer 1

给定一个像

这样的系列

x <- xts(matrix(1:20, ncol = 2),as.Date("2012-12-21") + 1:10)

可以使用例如sapply 像这样：

xts(sapply(x, function(y) 100 * y / as.numeric(y[1, ])), index(x))
            x.1   x.2
2012-12-22  100 100.0
2012-12-23  200 109.1
2012-12-24  300 118.2
2012-12-25  400 127.3
2012-12-26  500 136.4
2012-12-27  600 145.5
2012-12-28  700 154.5
2012-12-29  800 163.6
2012-12-30  900 172.7
2012-12-31 1000 181.8

Answer 2

您可以使用 apply 执行此操作，我更喜欢 apply 而不是 sapply，因为 apply 将其第一个参数强制转换为矩阵。这简化了对每一列进行操作所需的功能。

我将使用中的 x。

R> x <- xts(matrix(1:20, ncol = 2),as.Date("2012-12-21") + 1:10)
R> as.xts(apply(x, 2, function(v) 100*v/v[1]))
           [,1]     [,2]
2012-12-22  100 100.0000
2012-12-23  200 109.0909
2012-12-24  300 118.1818
2012-12-25  400 127.2727
2012-12-26  500 136.3636
2012-12-27  600 145.4545
2012-12-28  700 154.5455
2012-12-29  800 163.6364
2012-12-30  900 172.7273
2012-12-31 1000 181.8182

请注意，您不需要调用 coredata 或 drop，因为 apply 首先将 x 强制转换为矩阵（通过调用 as.matrix.xts ).这意味着 v 是一个简单的数值向量。这也使得使用 as.xts.

将 apply 的输出强制返回到 xts 对象变得更加容易。

R xts计算多个系列的百分比指数

R xts calculating percentage index on multiple series

r

xts