日本假期期间的 JPYLibor 定盘价：负时间误差
JPYLibor fixing during Japanese holiday: negative time error
我正在使用带有 Python 界面的 QuantLib 1.7。
我按照标准惯例构建了日元固定浮动掉期曲线。对于交换时间表，我有一个与日本和英国的 JointCalendar。我的 JPYLibor 指数只有英国日历。
当我将市场日期设置为 2009 年 5 月 1 日时，我使用 PiecewiseFlatForward 执行 bootstrap 结算日期为 2009 年 5 月 8 日，因为在日本日历中从 2009 年 5 月开始有一个长假-4（星期一）至 2009 年 5 月 6 日。
现在，根据这条 bootstraped 曲线，我尝试对 2009 年 5 月 7 日有浮动支付的掉期进行估值。当我尝试对其进行估值时（或计算重置日期为 2009 年 5 月 5 日的下一个 floatingLeg 现金流的 amount() 函数），我收到错误消息“第二条腿：负时间 (-0.00277778) 给定”。
我猜这与 2009 年 5 月 5 日（起息日 2009 年 5 月 7 日的伦敦定盘日）适逢日本假期有关？
我的掉期付款时间表和重置时间表与彭博社一致，因此我相信理论上是正确的约定。我读过一些关于美国互换的类似问题的旧帖子，但据我所知，这是一个错误，在 QuantLib 0.9 前后得到了纠正。
我的问题可能与同一个错误有关，还是我没有正确使用 QuantLib？
问题是付款的起息日 5 月 7 日在今天的日期和曲线的参考日期之间。定价需要预测，因为它在未来（定价日期是 5 月 5 日）；但由于曲线实际上从 5 月 8 日开始，因此无法 return 预测定价所需的 5 月 7 日折扣。
通常不会出现这种情况的原因是，当起息日在今天和参考日之间时，定价日通常在今天的日期之前，因此定价可以从过去的日期加载。
在这种特殊情况下，使其工作的方法是创建一条没有结算日的曲线，以便其参考日期与今天的日期相同。如果您随后想要 5 月 8 日的价格，则必须手动调整掉期 NPV 以获得 5 月 1 日至 8 日之间的折扣。
我正在使用带有 Python 界面的 QuantLib 1.7。
我按照标准惯例构建了日元固定浮动掉期曲线。对于交换时间表，我有一个与日本和英国的 JointCalendar。我的 JPYLibor 指数只有英国日历。
当我将市场日期设置为 2009 年 5 月 1 日时，我使用 PiecewiseFlatForward 执行 bootstrap 结算日期为 2009 年 5 月 8 日，因为在日本日历中从 2009 年 5 月开始有一个长假-4（星期一）至 2009 年 5 月 6 日。
现在，根据这条 bootstraped 曲线，我尝试对 2009 年 5 月 7 日有浮动支付的掉期进行估值。当我尝试对其进行估值时（或计算重置日期为 2009 年 5 月 5 日的下一个 floatingLeg 现金流的 amount() 函数），我收到错误消息“第二条腿：负时间 (-0.00277778) 给定”。
我猜这与 2009 年 5 月 5 日（起息日 2009 年 5 月 7 日的伦敦定盘日）适逢日本假期有关？
我的掉期付款时间表和重置时间表与彭博社一致，因此我相信理论上是正确的约定。我读过一些关于美国互换的类似问题的旧帖子，但据我所知，这是一个错误，在 QuantLib 0.9 前后得到了纠正。
我的问题可能与同一个错误有关，还是我没有正确使用 QuantLib？
问题是付款的起息日 5 月 7 日在今天的日期和曲线的参考日期之间。定价需要预测，因为它在未来（定价日期是 5 月 5 日）；但由于曲线实际上从 5 月 8 日开始，因此无法 return 预测定价所需的 5 月 7 日折扣。
通常不会出现这种情况的原因是，当起息日在今天和参考日之间时，定价日通常在今天的日期之前，因此定价可以从过去的日期加载。
在这种特殊情况下，使其工作的方法是创建一条没有结算日的曲线，以便其参考日期与今天的日期相同。如果您随后想要 5 月 8 日的价格，则必须手动调整掉期 NPV 以获得 5 月 1 日至 8 日之间的折扣。