我可以使用 forecast.Arima（包预测）获得置信区间而不是预测区间吗？

Question

您好，我大致了解置信区间和预测区间之间的差异（请参阅交叉验证的 Rob Hyndman and the discussion 中的 post）。并且该预测区间比置信区间宽得多。

我的问题是我可以从 forecast.Arima 得到置信区间吗？为什么只计算预测区间而不是从 forecast 计算置信区间？预测文档中：

forecast(object, h=10, level=c(80,95), fan=FALSE, lambda=NULL, 
    bootstrap=FALSE, npaths=5000, biasadj=FALSE, ...)

level 是预测区间的置信水平。

Answer 1

预测区间很有用，因为在预测中您通常想知道未来观察的不确定性。

我想不通为什么你需要一个未来均值的置信区间，但这里有一个例子展示了你如何计算它：

library(forecast)
fit <- auto.arima(WWWusage)
fc <- forecast(fit, h=20, level=95)
sim <- matrix(NA, ncol=20,nrow=1000)
for(i in 1:1000)
  sim[i,] <- simulate(fit,20)
se <- apply(sim,2,sd)/sqrt(1000)
fc$upper <- fc$mean + 1.96*se
fc$lower <- fc$mean - 1.96*se
plot(fc)

我可以使用 forecast.Arima（包预测）获得置信区间而不是预测区间吗？

Can I get confidence interval instead of prediction interval using forecast.Arima (package forecast)?

r

forecasting