R中时间序列的模拟

Question

我需要在 R 中模拟以下函数：

y[t] = 4 + (9*x[t-1])*y[y-1]+r[t]

我还需要做一个3D图。我是 R 的新手，因此我觉得它非常困难，希望这里的人能帮助我。

这是我目前尝试过的方法：

library(rgl)
n <- 3000
x <- runif(n,-1,1)
r <- rnorm(n)
y <- rep(NA,n)
y[1] <- r[1]
for(t in 2:n){
y[t] <- 4 + (9*x[t-1])*y[t-1]+r[t]
}
D <- data.frame(y=y[-1], x1=x[-n],y1=y[-n])
open3d()
points3d(D$x1, D$y1, D$y, size=3, col="red")
aspect3d()
axes3d()

但是我不知道模拟是否正确，绘制数据点时没有任何显示。我使用

Answer 1

您的模拟工作正常，只是值变得太大太快了。我删除了无限值并记录了大值：

D <- D[!is.infinite(D$y) & !is.infinite(D$y1),]
D$y <- log(D$y)
D$y1 <- log(D$y1)
plot3d(D)

以上代码成功生成了 3D 图。

Answer 2

你有y <- 4 + 9*x[t-1])*y[t-1]它的几何级数上升10^t（9”系数）... “9”和“4”系数中的问题。您将拥有“-Inf”中的“Inf”。剩下的 'y' 会很大...

R中时间序列的模拟

Simulation of timeseries in R

simulation

3d

plot

r