C++ Quantlib Vanilla Swap：为浮动边设置未来定价日期和杠杆
C++ Quantlib Vanilla Swap: setting future fixing dates and gearing for floating leg
用户是否可以在 Quantlib 中更改浮动边的未来固定日期和杠杆？
首先，当Quantlib计算浮动腿的NPV时，它会进入couponpricer.hpp调用内联函数BlackIborCouponPricer::swapletPrice()。在这个函数内部，有一个参数叫做gearing_。在我的例子中，此参数自动设置为 1。如果我需要将其更改为其他值，比如 0.8，我应该在哪里进行更改？
其次，我所有的未来固定日期都与浮动腿时间表中生成的日期向量相同。即固定日期与权责发生期开始日期相同。是否可以将这些固定日期更改为不同于应计期开始日期，比如根据正常工作日约定调整的应计开始日期前 2 个工作日？或者，我可以传递一个日期向量来存储这些固定日期吗？
非常感谢。
VanillaSwap 不将传动装置作为构造函数参数（我想这个想法是为了保持简单）。相反，您可以使用 FixedLeg 和 IborLeg 类 分别创建固定和浮动边，并将它们传递给 Swap 实例。您可以在 SwapTest::testInArrears() 中的 test-suite/swap.cpp 文件中看到一个示例。
至于固定日期：当您构建要传递给IborLeg 的IborIndex 实例时，您可以将一定数量的固定日期传递给它的构造函数。但是，如果您使用 Euribor 或 USDLibor 等可用索引，它们已经使用了 2 个固定日（以及正确的日历和工作日约定）。
用户是否可以在 Quantlib 中更改浮动边的未来固定日期和杠杆？
首先，当Quantlib计算浮动腿的NPV时，它会进入couponpricer.hpp调用内联函数BlackIborCouponPricer::swapletPrice()。在这个函数内部，有一个参数叫做gearing_。在我的例子中，此参数自动设置为 1。如果我需要将其更改为其他值，比如 0.8，我应该在哪里进行更改？
其次，我所有的未来固定日期都与浮动腿时间表中生成的日期向量相同。即固定日期与权责发生期开始日期相同。是否可以将这些固定日期更改为不同于应计期开始日期，比如根据正常工作日约定调整的应计开始日期前 2 个工作日？或者，我可以传递一个日期向量来存储这些固定日期吗？
非常感谢。
VanillaSwap 不将传动装置作为构造函数参数（我想这个想法是为了保持简单）。相反，您可以使用 FixedLeg 和 IborLeg 类 分别创建固定和浮动边，并将它们传递给 Swap 实例。您可以在 SwapTest::testInArrears() 中的 test-suite/swap.cpp 文件中看到一个示例。
至于固定日期：当您构建要传递给IborLeg 的IborIndex 实例时，您可以将一定数量的固定日期传递给它的构造函数。但是，如果您使用 Euribor 或 USDLibor 等可用索引，它们已经使用了 2 个固定日（以及正确的日历和工作日约定）。