XTS 对象的亚秒级采样

Question

我有一个带有毫秒时间戳的 XTS 对象，索引之间的差异是不规则的。有没有一种简单的方法可以将这个时间序列减少到 50 毫秒样本，或者 1 秒样本？

Answer 1

是的，从本质上讲，方法是

• 创建一个规则的时间网格，您可以 seq(startPOSIXt, endPOSIXt, by=fracsec) 可以是 double，例如 0.1 表示 100 毫秒 作为 "empty" xts（或 NA 值 xts）
• 将其与您现在将形成的不规则采样观察结果合并 与常规时间网格合并后的更大数据集
• 将na.locf()应用到您的数据
• 然后在常规时间点从扩大的集合中提取子集

和 presto! 你在你要求的时间点有最新的观察结果。