Quantlib 将日期向量传递给 Schedule class

Question

我很欣赏 Quantlib Schedule class 可以将日期向量作为构造函数。我已经通过这种方式成功地建立了一个时间表。但是，当我将此计划传递给 vanillaswap 构造函数时，代码开始在 schedule.cpp 中的函数 bool Schedule::isRegular(Size i) const 上生成错误。这是我与此错误相关的部分代码：

vector<Date> fixedDates;
vector<Date> floatDates;

fixedDates.push_back(Date(15, April, 2016));
fixedDates.push_back(Date(18, April, 2017));
floatDates.push_back(Date(15, April, 2016));
floatDates.push_back(Date(15, July, 2016));
floatDates.push_back(Date(17, October, 2016));
floatDates.push_back(Date(17, January, 2017));
floatDates.push_back(Date(18, April, 2017));

Schedule fixedSchedule(fixedDates);
Schedule floatSchedule(floatDates);

VanillaSwap::Type swapType = VanillaSwap::Payer;
VanillaSwap swap(swapType, nominal, fixedSchedule, fixedRate, Actual365Fixed(), floatSchedule, libor, spread, Actual365Fixed());

当我运行我的代码时，由于 isRegular_.size() return 0.

我发现这个 link 很有用： http://www.implementingquantlib.com/2014/11/odds-and-ends-date-calculations.html

但是，我不确定我是否完全理解关于如何解决此问题的最后一段。有谁可以给我举个例子吗？

非常感谢

Answer 1

自从几个版本以来，采用日期向量的构造函数已经扩展（如您引用的 link 中所建议的那样）以采用其他参数。现在声明为：

Schedule(const std::vector<Date>&,
         const Calendar& calendar = NullCalendar(),
         const BusinessDayConvention
                                convention = Unadjusted,
         boost::optional<BusinessDayConvention>
                 terminationDateConvention = boost::none,
         const boost::optional<Period> tenor = boost::none,
         boost::optional<DateGeneration::Rule> rule = boost::none,
         boost::optional<bool> endOfMonth = boost::none,
         const std::vector<bool>& isRegular = std::vector<bool>(0));

因此您可以传递日程表无法从日期中找出的任何缺失信息；例如，您可以将 isRegular 作为 vector<bool>(n, true) 传递，其中 n 是日程表中的日期数（当然，假设期间是固定的；如果您有短期或长期优惠券, 你应该在vector的相应位置放一个false).

Quantlib 将日期向量传递给 Schedule class

Quantlib passing a date vector to Schedule class

c++

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