在quantstrat中生成不同周期的指标

Question

我想使用与我正在使用的数据不同的时间范围指标。我已经看到这个问题问了几次，但到目前为止还没有解决方案（至少对我来说是这样）。

以下示例使用每日股票数据，但实际项目使用日内货币数据。我现在有一个简单的方法来导入当天的 csv 数据，所以示例和真实世界应该可以互换。

library(quantstrat)
initDate="2000-01-01"
from="2003-01-01"
to="2016-12-31"

#set account currency and system timezone
currency('USD')
Sys.setenv(TZ="UTC")

#get data
symbols <- "SPY"
getSymbols(symbols, from=from, to=to, src="yahoo", adjust=TRUE)
stock(symbols, "USD")

#trade sizing and initial equity settings
tradeSize <- 100000
initEq <- tradeSize*length(symbols)

#set up the portfolio, account and strategy
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "mtf.strat"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols=symbols, initDate=initDate, currency='USD')
initAcct(account.st, portfolios=portfolio.st, initDate=initDate, currency='USD',initEq=initEq)
initOrders(portfolio.st, initDate=initDate)
strategy(strategy.st, store=TRUE)

#SMA length
nSMA <- 14

将 SMA 添加为，在这种情况下，每日指标起到了很好的作用

add.indicator(strategy.st, name="SMA",
              arguments=list(x=quote(Cl(mktdata)), n=nSMA, maType = "SMA"),
              label="SMA")
test <- applyIndicators(strategy.st, mktdata=OHLC(SPY))

但尝试添加，在本例中为每周 SMA

add.indicator(strategy.st, name="SMA",
              arguments=list(x=quote(to.period(Cl(mktdata), period = "weeks", k = 1, indexAt = "startof")), n=nSMA, maType = "SMA"),
              label="SMAw1")
## Or this    
add.indicator(strategy.st, name="SMA",
              arguments=list(x=quote(to.weekly(Cl(mktdata))), n=nSMA, maType = "SMA"),
              label="SMAw1")
test <- applyIndicators(strategy.st, mktdata=OHLC(SPY))
# Error in runSum(x, n) : ncol(x) > 1. runSum only supports univariate 'x'

直接调用关闭列而没有Cl(x)会导致同样的错误。我这样做是因为 TTR:::runSum 如果给定多于一列数据，将抛出上述错误。

我不完全确定问题出在哪里，所以最好能提供一些帮助。

Answer 1

问题是 to.period（因此 to.weekly）return OHLC 对象，而不是 TTR::SMA 期望的单变量序列。所以你需要将 to.period 的输出包装在 Cl.

中

add.indicator(strategy.st, name="SMA",
              arguments=list(x=quote(Cl(to.weekly(Cl(mktdata)))), n=nSMA, maType = "SMA"),
              label="SMAw1")
test <- applyIndicators(strategy.st, mktdata=OHLC(SPY))

现在代码可以运行了，但它可能仍然是您策略的问题。当该指标与每日 mktdata.

合并时，将会有很多 NA

R> tail(merge(SPY, test$SMA))
           SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted SMA.SMAw1
2016-11-25   221.10   221.56  221.01    221.52   37861800       221.52  215.0720
2016-11-28   221.16   221.48  220.36    220.48   70284100       220.48        NA
2016-11-29   220.52   221.44  220.17    220.91   67079400       220.91        NA
2016-11-30   221.63   221.82  220.31    220.38   99783700       220.38        NA
2016-12-01   220.73   220.73  219.15    219.57   77230500       219.57        NA
2016-12-02   219.67   220.25  219.26    219.68   70863400       219.68  215.3207

因此，创建您自己的 SMA 包装函数来处理所有这些步骤是个好主意。然后使用包装函数调用 add.indicator。

mySMA <- function(x, on = "days", k = 1, n = 10) {
  agg <- x[endpoints(x, on, k)]
  sma <- SMA(agg, n)
  # merge with zero-width xts object w/original index, filling NA
  result <- merge(sma, xts(,index(x)), fill = na.locf)
  return(result)
}
add.indicator(strategy.st, name = "mySMA",
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)),
                               on = "weeks",
                               n = nSMA),
              label = "SMAw1")
test <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(SPY))

现在指标在 mktdata 中的每个观察值合并后都会有一个值。

> tail(merge(SPY, test$SMA))
           SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted SMA.SMAw1
2016-11-25   221.10   221.56  221.01    221.52   37861800       221.52  215.0720
2016-11-28   221.16   221.48  220.36    220.48   70284100       220.48  215.0720
2016-11-29   220.52   221.44  220.17    220.91   67079400       220.91  215.0720
2016-11-30   221.63   221.82  220.31    220.38   99783700       220.38  215.0720
2016-12-01   220.73   220.73  219.15    219.57   77230500       219.57  215.0720
2016-12-02   219.67   220.25  219.26    219.68   70863400       219.68  215.3207

在quantstrat中生成不同周期的指标

Generating indicators of different periodicity in quantstrat

r

indicator

quantstrat

periodicity