不确定是什么导致了 R 中的这个错误（pmvt - 包：mvtnorm）？

Question

我有一个简单的冒险函数，导致错误的行被标记了。

h <- function(t,u) {
    x <- 1 - Sa(t)
    y <- 1 - Sm(u)
    invx <- as.numeric(qt(x,df=d1))
    invy <- as.numeric(qt(x,df=d1))
    [ERROR LINE] copula <-  pmvt(lower=as.numeric(cbind(-9999,-9999)),upper=cbind(invx,invy),df=d1,corr=matrix(cbind(1,d2,d2,1),byrow=T,ncol=2)  )
    density <- dmvt(cbind(invx,invy),sigma=matrix(cbind(1,d2,d2,1),byrow=T,ncol=2),df=d1)
    num <- (sa(t)*sm(u))*density/dt(invx,df=d1)/dt(invy,df=d1)
    den <- 1 - x - y + copula
    hazard <- num/den
    return(hazard)
}

然后由似然函数调用此风险函数：

# log Likelihood function for each individual car i
lli <- function(data) {
  result <- 0;
  # for all claims, evaluate hazard function at that point
  if (nrow(data)> 2) {
    for (k in 1:nrow(data)) {
      if (data[k,3] == 1) {
    result <- result + log(h(data[k,2],data[k,1]));
      }
     }
  }
  # integrate hazard function over areas between claims
  for (k in 1:(nrow(data)-1)) {
    integral <- quad2d(h,data[k,2],data[k+1,2],data[k,1],data[k+1,1]);
    result <- result - integral;
  }
  return(result)
}

现在这个似然函数被第三个函数调用，用于我的整个数据集； 但是导致错误的是上面的函数，而不是下面的函数

# log Likelihood function over all vehicles
ll <- function(x) {
# Unpack parameters
  d1 <<- x[1];
  d2 <<- x[2];
  total <- 0;
  # Get log Likelihood for each vehicle
  for (i in 1:length(alldata)) {
    total <- total + lli(alldata[[i]]);
    #print(sprintf("Found candidate solution %d value: %f",i,total));
  }
  #print(sprintf("Found candidate solution value: %f",total));
  if (is.nan(total)) { #If it is undefined, make it a large negative number
    total <- -2147483647 ;
  }
  return(-1*total); # Minimise instead of maximise
}

报错信息如下：

> ll(cbind(50,0.923))
Error in checkmvArgs(lower = lower, upper = upper, mean = delta, corr = corr,  : 
  ‘diag(corr)’ and ‘lower’ are of different length

我在使用 pmvnorm 时一直遇到同样的错误，最后不得不使用 pbivnorm 包来解决这个问题。不过，我找不到双变量 t 分布的替代包。我不明白问题出在哪里。当我自己调用函数 h(t,u) 时，它执行时没有问题。但是当 lli(data) 调用 h(t,u) 时，它不起作用。更奇怪的是，它们的长度是一样的。

> length(as.numeric(cbind(-9999,-9999)))
[1] 2
> length(diag(matrix(cbind(1,d2,d2,1),byrow=T,ncol=2)))
[1] 2

对于混乱的代码，我深表歉意。我不怎么用R。无论如何，这让我完全难住了。

数据文件在这里：https://files.fm/u/yx9pw2b3

我忘记包括的附加代码，基本上是一些常量和边际 CDF 函数：

Marginals.R:

p1 <- 0.4994485;
p2 <-  0.2344439;
p3 <- 0.1151654;
p4 <- 0.1509421;

b1 <- 0.7044292
t1 <- 1713.3170267
mu1 <- 7.014415
sig1 <- 1.394735
mu2 <- 6.926146
sig2 <- 1.056647
mu3 <- 6.7995896
sig3 <- 0.7212853
b2 <- 0.6444582
t2 <- 762.9962093
b3 <- 1.494303
t3 <- 410.828780

b1 <- 0.903
t1 <- 864.896
b2 <- 0.9109 
t2 <- 314.2946
# Marginal survival distribution and density
Sa <- function(t) {return(exp(-(t / t1) ** b1))}
Sm <- function(u) {return(exp(-(u / t2) ** b2))} 
sa <- function(t) {return((t / t1) ** b1 * b1 * exp(-(t / t1) ** b1) / t ) }
sm <- function(u) {return((u / t2) ** b2 * b2 * exp(-(u / t2) ** b2) / u ) }

Answer 1

总结：
问题是调用pvmt时lower和upper的长度差，upper的长度是2048，而lower的长度是2.

推理：
1. pmvt 通过调用 mvtnorm 包中的 checkmvArgs 检查传入的参数。
2. 在checkmvArgs中，lower、upper和mean已经被rec <- cbind(lower, upper, mean)放在一起了。这里的新数据 rec 有 2048 行而不是 2.
3. lower 然后被 lower <- rec[, "lower"] 替换，lower 现在的长度为 2048 而不是 2.
4.鉴于corr仍然是一个2*2的矩阵，检查length(corr) != length(lower)

时出错

解法：

  invx <- as.numeric(qt(x,df=d1))  
  invy <- as.numeric(qt(x,df=d1))

upper 表示长度为 2 的向量，因此 invx 和 invy 需要是单个数字。

由于不确定您要定义的上限是多少，我无法进一步解决。可能的一种是：

  invx <- as.numeric(qt(x,df=d1))
  invy <- as.numeric(qt(x,df=d1))
  copula <-  pmvt(lower=as.numeric(cbind(-9999,-9999)),upper=range(c(invx,invy)),df=d1,corr=matrix(c(1,d2,d2,1),byrow=T,ncol=2)  )

它使用 invx 和 invy 的范围作为输入。因此 dmvt 不会受到影响。

注：
由于未提供值 a，下面的下一行（调用 dmvt）错误行失败。

编辑： 为了使问题更具体： 1. quad2d 将生成一个 Gauss-Legendre 正交，默认情况下将在给定范围内创建长度为 32 的正交。而且，
2. 然后使用此 Gauss-Legendre 积分中的 x 和 y 调用您的函数 h。因此，h中定义的t和u不是一个数字，而是一个向量。

不确定是什么导致了 R 中的这个错误（pmvt - 包：mvtnorm）？

Unsure what's causing this error in R (pmvt - Package: mvtnorm)?

error-handling

statistics

r

syntax-error