预测有和没有趋势的 Holt-Winters -> 奇怪的结果

Question

我目前遇到了预测包中实施的 HoltWinters 方法的问题。如果我对我的一些时间序列使用该方法，当我使用具有趋势的 Holt Winters 时比没有趋势时（单指数平滑）有更大的错误 (SSE)。据我了解，有趋势的 Holt Winters 至少应该和没有趋势的 Holt Winters 一样好。有人可以解释一下吗？我在下面添加了一个示例。

祝福，
克里斯

library(forecast)

x = c(50,50,70,50,90,70,90,80,70,40,60,20,60,60,40,40,40,50,50,30,60,40,40,40,50,10,20,60,70, 60,60,80,70,80,90,80,70,30,30,80, 100,80,80,20,40,30,40,50,60,30,80, 100)  
mSES = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = FALSE, gamma = FALSE)  
mHW = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = TRUE, gamma = FALSE)

mSES$SSE  
mHW$SSE

Answer 1

不要将 alpha 或 beta 设置为 TRUE。如果 beta 设置为 FALSE 则它将进行指数平滑但否则将输入作为特定参数值。所以 TRUE 被强制为 1。因此，不是让函数选择最小化 SSE 的参数，而是明确地将它们设置为 1。

预测有和没有趋势的 Holt-Winters -> 奇怪的结果

Forecasting Holt-Winters with and without trend -> Strange Results

r

forecasting

holtwinters