从拟合模型模拟时间序列
Simulate time series from a fitted model
如何从不同长度的拟合模型模拟时间序列？
这是我使用的 R 代码。
library(forecast)
x <- rnorm(14)
arima_mtd <- auto.arima(x)
simulate(arima_mtd, future=FALSE, obs=20)
输出是
Time Series:
Start = 1
End = 14
Frequency = 1
[1] 2.5615390 2.5141284 4.2861222 3.6109683 3.3430394 1.2106125 0.6632493 0.3742014 -0.9513123 -0.3542338 0.5117973 -0.3833429 -0.2657833 -0.8910624
我不想生成 14 个观测值，而是想从拟合模型生成 20 个观测值。
恕我直言，当您只有 14 个观察值并且 future = FALSE 时，您只能生成 14 个模拟观察值。如果你需要 20 个，你必须通过设置 future = TRUE:
来生成 6 个以上的观察值
a = simulate(arima_mtd, future = FALSE, nsim = 14)
b = simulate(arima_mtd, future = TRUE, nsim = 6)
或者您将不得不增加初始 x 中的观察次数。
如何从不同长度的拟合模型模拟时间序列？
这是我使用的 R 代码。
library(forecast)
x <- rnorm(14)
arima_mtd <- auto.arima(x)
simulate(arima_mtd, future=FALSE, obs=20)
输出是
Time Series:
Start = 1
End = 14
Frequency = 1
[1] 2.5615390 2.5141284 4.2861222 3.6109683 3.3430394 1.2106125 0.6632493 0.3742014 -0.9513123 -0.3542338 0.5117973 -0.3833429 -0.2657833 -0.8910624
我不想生成 14 个观测值，而是想从拟合模型生成 20 个观测值。
恕我直言，当您只有 14 个观察值并且 future = FALSE 时，您只能生成 14 个模拟观察值。如果你需要 20 个，你必须通过设置 future = TRUE:
a = simulate(arima_mtd, future = FALSE, nsim = 14)
b = simulate(arima_mtd, future = TRUE, nsim = 6)
或者您将不得不增加初始 x 中的观察次数。