Quantlib：fixingValueDate_/fixingEndDate_ 与优惠券 startDate/endDate 有何不同

Question

用于从远期曲线获得利率的正确开始日期和结束日期是哪一个？ fixingValueDate_ 和 fixingEndDate_ 需要什么？

在下面的方法中，使用了 fixingValueDate_ 和 fixingEndDate_

IborCoupon::indexFixing()
{
...

return iborIndex_->forecastFixing(fixingValueDate_,
                                          fixingEndDate_,
                                          spanningTime_);
}

如果您签入 IborCoupon::IborCoupon()，fixingValueDate_ 和 fixingEndDate_ 只是 accrualStartDate_ 和 accrualEndDate_，因为以下原因：

(以欠费为假)

(1) fixingDate_ = accrualStartDate_  - spotDays
(2) fixingValueDate_ = fixingDate_ + spotdays = accrualStartDate_  
(3) nextFixingDate = accrualEndDate_  - spotDays
(4) fixingEndDate_ = nextFixingDate + spotDays = accrualEndDate_

计算 fixingValueDate_ 和 fixingEndDate_ 的重点是什么...

我们可以不使用 accrualStartDate_ 和 accrualEndDate_ ...

另外我认为 Quantlib 不支持在一个息票期内多次重置。

Answer 1

息票的开始和结束日期并不总是与基础 LIBOR 定价的开始和结束日期相同。

比较明显的情况是coupon拖欠的时候。在这种情况下，利率固定在优惠券末尾。

不太明显的情况是日期因调整而不同。例如，考虑从 2013 年 1 月 7 日开始到 2014 年 1 月 7 日结束的 1 年期互换，每半年浮动息票一次。 2013年7月7日是周日，所以优惠券日期会有所调整。第一张优惠券从1月7日到6月8日，第二张优惠券从6月8日到1月7日。

如您所说，对于第一张优惠券，日期是相等的。其次，他们不是。起始日为 6 月 8 日，等于定价的起息日。然而，息票的终止日期是 1 月 7 日，而定价的到期日是其起息日后 6 个月，即 1 月 8 日。差别很小，但还是有差别。

Quantlib：fixingValueDate_/fixingEndDate_ 与优惠券 startDate/endDate 有何不同

Quantlib : How fixingValueDate_/fixingEndDate_ different from coupon startDate/endDate

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