Quantlib 使用具有固定参数的模型重建债券曲线

Question

我是 QuantLib 的新手。我想使用 NS 模型的一些参数构建一条债券曲线。我发现的只是反过来，给一些债券并获得参数。

例如，我想使用参数为 [0.03;-0.02;0; 的 NS 构建债券曲线。 0.17； 0.08].

我尝试使用 "setPricingEngine" 或 "DiscountingBondEngine" 我不太幸运。

任何评论都会很有帮助。

谢谢

Answer 1

目前没有这种可能性。要启用它，您可以执行以下操作：

• 向 NelsonSiegelFitting class 添加一个构造函数，它接受参数并使用它们填充 solution_ 数组；
• 向 FittedBondDiscountCurve class 添加一个构造函数，它采用预构建的拟合方法并且没有键。
• 修改 FittedBondDiscountCurve 的 calculate 方法，以便在没有给出债券时跳过优化。

这样，您可以使用所需参数构建 NS 拟合，将其传递给曲线，然后在折扣引擎中使用曲线。

如果您管理它，请考虑将您的更改贡献给库。