QuantLib：收益率曲线的颠簸

Question

有谁知道如何替换收益率曲线对象中的值以重估债券（以获得部分久期）？我想您可以重新执行所有这些步骤，但似乎有更好的方法来就地调整它？

http://khandrikacm.blogspot.com/2014/03/usd-yield-curve-building-using-python.html

Answer 1

如果设置与您链接的页面中的一样，那么它就像写（例如）一样简单：

swaps[(5,Years)].setValue(0.016)

设置新值将导致曲线被标记为过时：下次您询问债券的价值时，曲线将自动重新计算，债券将 return 更新后的价格。

另请参阅 了解如何以不同的方式颠簸曲线。