Quantlib：forecastingFixing() 与 pastFixing()

Question

Quantlib有以下2个方法： 虚拟利率 forecastFixing(const Date& fixingDate) const = 0; 对 pastFixing(const Date& fixingDate) const;

进行评分

我说的对吗:

1. forecastingFixing() 方法依赖于构造的收益率曲线来获得 速度？和
2. pastFixing() 在没有任何收益率曲线帮助的情况下简单地读取利率？

Answer 1

没错。 pastFixing依赖于存储的fixings，可以通过对应索引的addFixing或addFixings方法进行保存；例如，

Euribor6M index;
index.addFixing(Date(20,October,2010), 0.02);

将存储 6 个月 Euribor 的 2% 定盘价，可从 class 的所有实例访问。如您所说，forecastFixing 将改为预测给定曲线上的利率。

不过，通常情况下，您不会直接调用其中任何一个。可以调用fixing方法；它将检测您请求的日期是否已过去，并将发送到正确的方法。