在 r 中的 xts 上进行最后一次观察（locf）？（不像 na.approx？）

Question

我希望 "Last Observation Carried Forward (LOCF)" 从一个 xts 时间序列到另一个包含我想使用的时间戳的 xts 序列。我试过 na.locf，但 xout 似乎不起作用，正如我从 na.approx 得知的那样。

如有任何建议，我们将不胜感激！

举个例子：

我有两个xts时间序列数据集。一个是我的数据，另一个是我想使用的时间戳。

xts_with_data <- as.xts(read.zoo(text='
2016-07-01 00:00:10,   1.0
2016-07-01 00:00:14,   2.0
2016-07-01 00:00:20,   3.0
2016-07-01 00:00:29,   4.0
2016-07-01 00:00:34,   5.0
2016-07-01 00:00:39,   6.0
', sep=',', index=1, tz='', format="%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
names(xts_with_data) <- c('x')

xts_with_timestamps <- as.xts(read.zoo(text='
2016-07-01 00:00:15,   0.0
2016-07-01 00:00:20,   0.0
2016-07-01 00:00:30,   0.0
2016-07-01 00:00:35,   0.0
2016-07-01 00:00:38,   0.0
', sep=',', index=1, tz='', format="%Y-%m-%d %H:%M:%S"))

我要的是这个:

                    [,1]
2016-07-01 00:00:15    2
2016-07-01 00:00:20    3
2016-07-01 00:00:30    4
2016-07-01 00:00:35    5
2016-07-01 00:00:38    5

（即来自 xts_with_timestamps 的时间戳和来自 xts_with_data 的相应 locf）。

我想我可以像这样用 xout 来做（这对 na.approx 很好用）：

na.locf(xts_with_data, xout = index(xts_with_timestamps))

但这只是 returns 我原来的 xts_with_data。

有什么建议吗？

提前致谢。

Answer 1

在应用na.locf()之前使用merge()加入两个系列是一种方法。

xts_all <- merge(xts_with_data, xts_with_timestamps)[,-2]
na.locf(xts_all)[index(xts_with_timestamps)]

#                     x
# 2016-07-01 00:00:15 2
# 2016-07-01 00:00:20 3
# 2016-07-01 00:00:30 4
# 2016-07-01 00:00:35 5
# 2016-07-01 00:00:38 5

似乎 xout 适用于 na.approx() 但不适用于 na.locf() 的原因似乎是后者有一个 xts 方法似乎不正确传递额外的参数。但是，您可以强制使用默认方法，从而恢复对 xout

的支持

na.locf.default(xts_with_data, xout=index(xts_with_timestamps))
# or
na.locf(zoo(xts_with_data), xout=index(xts_with_timestamps))

#                     x
# 2016-07-01 00:00:15 2
# 2016-07-01 00:00:20 3
# 2016-07-01 00:00:30 4
# 2016-07-01 00:00:35 5
# 2016-07-01 00:00:38 5

在 r 中的 xts 上进行最后一次观察（locf）？ （不像 na.approx？）

Last observation carried forward (locf) on xts in r? (not like na.approx?)

r

xts

在 r 中的 xts 上进行最后一次观察（locf）？（不像 na.approx？）