加密货币比特币回溯测试 returns
Cryptocurrency bitcoin back testing returns
我想在回测加密货币对时了解美元 returns。
例如回测 BTC_ETH 将显示 BTC returns，但我想要相对美元 returns。 （因为 USD_BTC 会随着时间序列发生变化）
我在想我需要时间序列 BTC_ETH 和 USD_BTC 并且在每笔交易的开盘和收盘时计算 USD_BTC 的值，或者乘以 returns交易开放时的两对。
我使用 Quantstrat（加上通常的依赖项）
我也使用 python 来执行，但我宁愿使用 R 来建模。
外汇有没有类似的解决方案？
这是一个糟糕的主意，也是一个损失很多钱的好方法。
假设您交易 BTC 和 ETH。您可以在每笔交易中获利美元，但仍然会蒙受巨大损失。为什么？因为当 BTC 价格下跌时，您可能持有大量 BTC，而当 ETH 价格下跌时，您可能持有大量 ETH。
想象一下，如果您以 1,000 美元的 BTC 和 ETH 开始，进行一天的交易并最终获得 100 美元的利润。但一夜之间，ETH 的价格减半，BTC 的价格翻了一番，但你持有所有的 ETH。所以你的 1,100 美元变成了 550 美元。
第二天您交易并获利 100 美元，因此您的利润高达 650 美元。但一夜之间，ETH 的价格回升，但 BTC 减半，你持有所有 BTC。所以现在你有价值 325 美元的 ETH。
发生什么事了？您预订了 200 美元的交易利润，没有交易损失，但是您的 1,000 美元 BTC 变成了价值 325 美元的 ETH。
而且，是的，这确实发生了。当 BTC 上涨时，人们会想购买你的 BTC。所以当它上涨时你会持有更少。当 BTC 下跌时，人们会想把他们的 BTC 卖给你。所以当它下跌时你最终会持有更多。
确认！
我想在回测加密货币对时了解美元 returns。 例如回测 BTC_ETH 将显示 BTC returns，但我想要相对美元 returns。 （因为 USD_BTC 会随着时间序列发生变化） 我在想我需要时间序列 BTC_ETH 和 USD_BTC 并且在每笔交易的开盘和收盘时计算 USD_BTC 的值，或者乘以 returns交易开放时的两对。
我使用 Quantstrat（加上通常的依赖项） 我也使用 python 来执行，但我宁愿使用 R 来建模。
外汇有没有类似的解决方案？
这是一个糟糕的主意，也是一个损失很多钱的好方法。
假设您交易 BTC 和 ETH。您可以在每笔交易中获利美元，但仍然会蒙受巨大损失。为什么？因为当 BTC 价格下跌时，您可能持有大量 BTC，而当 ETH 价格下跌时，您可能持有大量 ETH。
想象一下，如果您以 1,000 美元的 BTC 和 ETH 开始，进行一天的交易并最终获得 100 美元的利润。但一夜之间，ETH 的价格减半，BTC 的价格翻了一番，但你持有所有的 ETH。所以你的 1,100 美元变成了 550 美元。
第二天您交易并获利 100 美元，因此您的利润高达 650 美元。但一夜之间，ETH 的价格回升，但 BTC 减半，你持有所有 BTC。所以现在你有价值 325 美元的 ETH。
发生什么事了？您预订了 200 美元的交易利润，没有交易损失，但是您的 1,000 美元 BTC 变成了价值 325 美元的 ETH。
而且，是的，这确实发生了。当 BTC 上涨时，人们会想购买你的 BTC。所以当它上涨时你会持有更少。当 BTC 下跌时，人们会想把他们的 BTC 卖给你。所以当它下跌时你最终会持有更多。
确认！