如何通过获取以前的值来增加 xts 对象中的观察次数？

Question

我有：

dta <- xts(
  c(1,2,3,4),
  order.by = timeDate(c(
     "2000-01-01 00:01:01",
     "2000-01-01 00:01:05",
     "2000-01-01 00:01:06",
     "2000-01-01 00:01:07"
     )
  )
)

                    [,1]
2000-01-01 00:01:00    1
2000-01-01 00:05:00    2
2000-01-01 00:06:00    3
2000-01-01 00:07:00    4

我需要的：

                    [,1]
2000-01-01 00:01:00    1
2000-01-01 00:02:00    1
2000-01-01 00:03:00    1
2000-01-01 00:04:00    1
2000-01-01 00:05:00    2
2000-01-01 00:06:00    3
2000-01-01 00:07:00    4

Whosebug 上的类似问题只涉及减少 xts 对象的周期性，并没有帮助我解决这个问题。

我正在清理分钟价格数据，只有在实际交易时才会记录价格。显然，如果没有交易，这意味着价格与前一分钟保持一致。

Answer 1

将其与具有所需次数的零宽度序列（网格）合并：

rng <- range(time(dta))
g <- xts(, seq(rng[1], rng[2], by = 1))
na.locf(merge(dta, g))

如何通过获取以前的值来增加 xts 对象中的观察次数？

How to increase the number of observations in xts object by taking previous value?

datetime

r

xts