如何快速检查大型 XTS 对象中是否存在日期（或时间）？

Question

我在 R 中有一个名为 Data 的非常大的 xts 对象，每天有 10 或 100 行和数百万行。

这是我当前的代码：

Data #my xts data set.

myDate <- "2018-02-15"
if(nrow(Data[as.character(myDate)]) > 0)
   #Run code.

问题是 1 天的子集有数百万行并且需要大量时间，尤其是当我检查许多日期时。

有没有一种方法可以检查日期是否存在或只获取第一次出现的日期，这样我就不会浪费时间提取大量数据？

我想在本机 R 中执行此操作，但最受欢迎的是 Rcpp 解决方案。

谢谢。

编辑：根据 ngm 的回答，我能够完成一个 Rcpp 解决方案。

// [[Rcpp::export]]
bool doesDateExist(const Rcpp::NumericMatrix& Data, double startDate, double maxDiff = 86400)
{
  double endDate = startDate + maxDiff;
  NumericVector time = Data.attr("index");
  for(int ii = 0; ii < Data.nrow();ii++)
  {
     if(time(ii) >= startDate)
     {
       if(time(ii) < endDate)
          return true;
       else
         return false;
     }
  }
  return false;
}

为了使用它，我有：

myDate <-as.POSIXct("2018-02-15", tz = indexTZ(Data))
if(doesDateExist(Data, myDate, 86400))
   #Run code.

as.POSIXct是我遗失的一块，我总是忘记它。

编辑：为最大时差向 rcpp 代码添加了可选字段。一天 86400 秒，小时 3600 分钟，60 分钟等等。

Answer 1

直接访问 xts 对象的索引会更快。

您似乎在尝试查看特定日期是否包含在 xts 对象索引的日期部分中。这对我有用：

library(xts)
data(sample_matrix)
sample.xts <- as.xts(sample_matrix, descr='my new xts object')

myDate <- as.POSIXct("2007-01-04")

myDate %in% as.POSIXct(index(sample.xts), format="%Y-%m-%d")

Answer 2

这里是 counter-example 使用 %in%:

R> x <- xts(1:20, 
+           order.by=Sys.time() + cumsum(sample(1:10, 20, TRUE)*1e-6))
R> x
                           [,1]
2018-04-05 12:09:12.818800    1
2018-04-05 12:09:12.818805    2
2018-04-05 12:09:12.818809    3
2018-04-05 12:09:12.818810    4
2018-04-05 12:09:12.818819    5
2018-04-05 12:09:12.818827    6
2018-04-05 12:09:12.818832    7
2018-04-05 12:09:12.818837    8
2018-04-05 12:09:12.818843    9
2018-04-05 12:09:12.818847   10
2018-04-05 12:09:12.818848   11
2018-04-05 12:09:12.818849   12
2018-04-05 12:09:12.818858   13
2018-04-05 12:09:12.818867   14
2018-04-05 12:09:12.818872   15
2018-04-05 12:09:12.818877   16
2018-04-05 12:09:12.818881   17
2018-04-05 12:09:12.818888   18
2018-04-05 12:09:12.818889   19
2018-04-05 12:09:12.818890   20
R> reftime <- anytime::anytime("2018-04-05 12:09:12.818832")
R> reftime
[1] "2018-04-05 12:09:12.818831 CDT"
R> reftime %in% index(x)
[1] FALSE
R>

我从字面上复制并粘贴了一个随机条目（值 7）并 re-parsed 它。然而 %in% 失败了。

关注 R FAQ 7.31 你可以做类似

的事情

R> which( abs(reftime - index(x)) < 1e-6)
[1] 7
R> 
R> x[which( abs(reftime - index(x)) < 1e-6)]
                           [,1]
2018-04-05 12:09:12.818832    7
R>

如何快速检查大型 XTS 对象中是否存在日期（或时间）？

How to quickly check if a date (or time) exists in a large XTS object?

r

zoo

rcpp

xts