如何从每日 (FRED) 报价中找到汇率的季末值？

Question

我正在使用 FRED 下载五种货币的外汇汇率，请参阅下面的代码。

如何获取季末（年、半年）值？

import pandas as pd
pd.core.common.is_list_like = pd.api.types.is_list_like
import pandas_datareader.data as pdr
from datetime import datetime

start = datetime(2012, 1, 1)
end   = datetime(2018, 6, 30)
#                        NOK        DKK        Swed        GBP         Euro
fx = pdr.get_data_fred(['DEXNOUS', 'DEXDNUS', 'DEXSDUS' , 'DEXUSUK',  'DEXUSEU'], start=start, end=end)
fx.columns =           ['NOK',     'DKK',     'SEK',      'GBP',      'EUR']
fx.dropna(inplace=True)

我尝试了第 4 季度的 resample('A-DEC').mean()，但我无法将这些值与 FRED 的每日值相匹配。

Answer 1

问题是您采用的是平均值而不是使用四分之一重采样。

首先创建一个模拟系列：

periods = 10000
my_index = pd.date_range('2016-07-01', periods=periods, freq='D')
data = np.random.randint(100,1000,periods)
orig_ts = pd.Series(data=data, index=my_index, name='daily rates')

对其重新采样，以便从该月的最后一个工作日获取数据。仅在最后一天使用 resample('Q')。

ts=orig_ts.resample('BQ').backfill()
print(ts.head())

2016-09-30    173.0
2016-12-30    243.0
2017-03-31    209.0
2017-06-30    124.0
2017-09-29    817.0
Freq: BQ-DEC, Name: daily rates, dtype: float64

检查准确性：

print(orig_ts.get_value('2016-09-30'))
Output: 173

Answer 2

您可以获得一个范围的值并在本地计算最高价、最低价等。

如何从每日 (FRED) 报价中找到汇率的季末值？

How to find end of quarter values of exchange rates from daily (FRED) quotes?

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