auto.arima 产生非高斯残差

Question

我正在使用 R 的 auto.arima 函数 - 但似乎它不会一直产生高斯误差。我找不到任何文档说明它对预测误差（如果误差不是高斯误差）进行引导，或者如果误差不是高斯误差它会做什么？

Answer 1

即使使用高斯似然，估计也不需要高斯误差。高斯似然几乎与最小二乘法相同，并且将为具有有限方差的任何误差分布给出一致的估计。

残差分布真正重要的唯一时间是在生成预测区间时。如果残差不是高斯分布的，则默认预测区间不一定具有正确的覆盖范围。但随后您可以设置 bootstrap=TRUE 并获得基于残差经验分布的自举预测区间。