如何在 XTS 中创建动态列

Question

假设我有一个名为 SP500 的 XTS 对象，我想像这样创建新列：

SP500$Cierre1 = lag(SP500$Cierre, k=1)
SP500$Cierre2 = lag(SP500$Cierre, k=2)
SP500$Cierre3 = lag(SP500$Cierre, k=3)
SP500$Cierre4 = lag(SP500$Cierre, k=4)
SP500$Cierre5 = lag(SP500$Cierre, k=5)

我想要的是创建这些列的另一种方法，但在 R 中使用这样的变量：

i = 11

SP500$(paste("Cierre",i)) = lag(SP500$Cierre, k=i)

有什么想法吗？

非常感谢您。

Answer 1

因为你有一个 xts 对象，所以只添加带有 lapply 的列是行不通的。滞后函数的 return 是另一个 xts 对象。合并这些数据的最简单方法是使用合并。

我将提供一个可重现的示例，您可以根据自己的需要进行调整。 lapply 与 lag 结合使用将创建一个滞后 xts 对象列表。我们用 Reduce 和 merge.

将这些合并回主 xts 对象

# use quantmod to get SPY data
library(quantmod)

SPY <- getSymbols("SPY", auto.assign = FALSE)

i <- 3
# use of Cl function to find the close.
# beware of multiple close columns
lagged_data <- lapply(1:i,function(x) lag(Cl(SPY), x))
# name the lagged data
names(lagged_data) <- paste0("close", 1:i)

# use of reduce and merge to combine everything
SPY <- Reduce(merge, lagged_data, SPY)

head(SPY)

           SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted SPY.Close.1 SPY.Close.2 SPY.Close.3
2007-01-03   142.25   142.86  140.57    141.37   94807600     111.1660          NA          NA          NA
2007-01-04   141.23   142.05  140.61    141.67   69620600     111.4019      141.37          NA          NA
2007-01-05   141.33   141.40  140.38    140.54   76645300     110.5134      141.67      141.37          NA
2007-01-08   140.82   141.41  140.25    141.19   71655000     111.0245      140.54      141.67      141.37
2007-01-09   141.31   141.60  140.40    141.07   75680100     110.9301      141.19      140.54      141.67
2007-01-10   140.58   141.57  140.30    141.54   72428000     111.2997      141.07      141.19      140.54

如何在 XTS 中创建动态列

How to create dynamic columns in XTS

r

xts