指定预测期不限制预测输出

Question

我正在尝试构建一个 10 年长时间序列的 ARIMA 模型，并用它来预测未来一年。为了测试我的模型，我训练了 9 年的数据，预测了 1 年的数据，并将预测值与当年的实际值进行了比较。

问题：我告诉 forecast() 将其预测的周期限制为 365，即 1 年。但是当我绘制输出时，它似乎输出 9 年或大约 3285 的 "h="。为什么会这样？

##The time series is 3650 daily observations of rainfall
x <- ts(x$obs, start=c(2007, 10), end=c(2017, 9), frequency = 365)

##create training set - first 9 years of observations
x_train <- subset(x, start = 1, end = 3285)

##test set - last year of observations
x_test <- subset(x, start = 3286, end = 3650)

##fit the model
x_train_fit <- auto.arima(x_train, seasonal=FALSE, xreg=fourier(x_train, K=1))

##forecast using the model 
x_fcast_test <- forecast(x_train_fit,h=365, xreg=fourier(x_train, K=1))
plot(x_fcast_test, col="black") 
lines(x_test,col="red")

更新： Rob Hyndman 在下面的回答是正确的。预测期的数量将设置为 xreg 的行数，因为当使用 xreg 时，它有利于 h=，所以我的 h= 没有被使用。因此，将整个训练集作为 exreg 传递会创建与训练集长度相等的预测。

x_fcast_test <- forecast(x_train_fit,h=365, xreg=fourier(x_test, K=1))
plot(x_fcast_test, col="black") 
lines(x_test,col="red")

Answer 1

阅读提供的帮助文件总是值得的。在这种情况下：

h: Number of periods for forecasting. If xreg is used, h is ignored and the number of forecast periods is set to the number of rows of xreg.

您在 xreg 参数中传递了训练数据，因此您得到的预测与观察到的一样多。

据推测，您打算使用 xreg 参数的测试数据。

指定预测期不限制预测输出

Specified forecast period not constraining forecast output

r

time-series

forecasting

arima