在 FUN 中使用 rollapply 宽度参数产生意外结果

Question

我正在使用 rollapply 进行计算，将滚动中的最后一个值除以平均值减一，效果很好，您可以自己尝试：

set.seed(123)
v <- xts(rnorm(5, 5, 1), Sys.Date()-5:1)
rollapplyr(v, width = 3, function(x) x[3, ] / mean(x) - 1)

                  [,1]
2019-01-12          NA
2019-01-13          NA
2019-01-14  0.24784729
2019-01-15 -0.07241364
2019-01-16 -0.08178780

然后，我还需要运行带有另一个参数的函数，例如。 width = 4。当然，功能也需要调整：

rollapplyr(v, width = 4, function(x) x[4, ] / mean(x) - 1)

                  [,1]
2019-01-12          NA
2019-01-13          NA
2019-01-14          NA
2019-01-15 -0.02670674
2019-01-16 -0.04696956

为了更灵活，我尝试将width参数直接传入函数中，结果出乎我的意料，虽然第四列是正确的：

rollapplyr(v, width = 4, function(x, width) x[width, ] / mean(x) - 1)

                 [,1]        [,2]        [,3]        [,4]
2019-01-12         NA          NA          NA          NA
2019-01-13         NA          NA          NA          NA
2019-01-14         NA          NA          NA          NA
2019-01-15 -0.1478253 -0.08442393  0.25895593 -0.02670674
2019-01-16 -0.1137588  0.21861923 -0.05789086 -0.04696956

有人能理解在 FUN 中使用宽度参数在概念上有什么错误吗？如何解释输出？任何人都知道如何正确地做到这一点？

Answer 1

您得到的结果等于此行的结果：

rollapplyr(v, width = 4, function(x) x / mean(x) - 1)

当您只有 1 列时，内部发生的事情是您最终得到下面的代码行和一些已设置的变量。设置变量的结果已经在代码中完成。 rollapply 函数稍微复杂一些。

width <- 4
ind <- as.matrix(seq.int(4, 5))
# FUN passed on from rollappy
FUN <- match.fun(function(x, width) x[width, ] / mean(x) - 1)
sapply(ind, function(i) FUN(.subset_xts(v, 
                                        (i - width + 1):i)))

在这些代码行之后是返回的 xts 的构建。

但是一旦你开始调试 sapply 部分发生的事情，（debug FUN）你可以看到 width 没有从 sapply 函数调用传递过来(i) 因此在执行 FUN 时不可用。只有在 rollapply 中定义了宽度的地方，宽度才可用于 .subset 函数。如果您运行上面的代码行，也会发生同样的情况。这是定义宽度变量的环境以及执行 FUN 的环境的结果。这些是不同的，这导致你得到的结果。

最好的方法是将 rollapply 包装在另一个函数中，就像您在评论中提到的那样：

function(v,w) {
  rollapplyr(v, 
             width = w, 
             function(x) x[w, ] / mean(x) - 1)
}

这里 w 是在更高的环境级别上定义的，并在创建 rollapply 中的 FUN 并稍后在 sapply

中执行时正确传递

有关环境的更多信息，您可以在 here 高级 R 书中找到。

在 FUN 中使用 rollapply 宽度参数产生意外结果

Using rollapply width parameter within FUN with unexpected result

r

xts

rollapply