使用日内价格计算每日 return？

Question

我从 09:30 到 4:00pm 的每一天都有 1 分钟的价格，我需要计算每日日志 return 即日志（当天的收盘价/当天的开盘价日）？如何使用 R 做到这一点？

我的数据看起来像

2014-02-03 09:30:00    10.450000
2014-02-03 09:31:00    10.450000
2014-02-03 09:32:00    10.326600
2014-02-03 09:33:00    10.290000
.
.
2014-02-03 04:00:00    10.326500
...
2014-07-31 09:30:00    15.8500
2014-07-31 09:31:00    15.8600
2014-07-31 09:32:00    15.8600
.
2014-07-31 03:50:00    15.9101
2014-07-31 04:00:00    15.9300

Answer 1

您可以使用 apply.daily()。下面是对每日数据使用 apply.monthly() 的示例。概念是一样的。

data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix[,"Close"])
apply.monthly(x, function(p) log(last(p)/as.numeric(first(p))))
                   [,1]
2007-01-31  0.002152642
2007-02-28  0.008169076
2007-03-31 -0.032065389
2007-04-30  0.009559690
2007-05-31 -0.035670840
2007-06-30  0.002430626

您需要 as.numeric() 调用，因为对 xts/zoo 对象的算术运算总是首先按索引对齐。 as.numeric() 删除索引。

使用日内价格计算每日 return？

Calculate Daily return using intraday prices?

r

return

time-series

xts