为 ARIMA(1 1 0)(0 1 0) 12 编写数学方程式
Writing mathematical equation for an ARIMA(1 1 0)(0 1 0) 12
我想了解如何编写具有季节性影响的 ARIMA 方程
我在 R 中使用 auto.arima 预测金融变量。结果是 ARIMA(1 1 0)(0 1 0) 12。
所以我只有 1 个系数值为 -0.4605。
如果没有季节性影响，我知道等式是
Yt = Yt-1 - 0.4605 * (Yt-1 - Yt-2)
因此今天的值等于上一个值 - beta 乘以滞后增量。
现在，我应该如何包括季节性影响？
我的数据是
enter image description here
这更像是一个 conceptual/statistics 问题，而不是 coding/programming 相关问题。对于以后的 post，请考虑 Stack Overflow 可能不适合此类问题。相反，您可能需要考虑 posting on Cross Validated.
除此之外，为了理解您模型的显式代数形式，我们首先认识到您的 ARIMA(1, 1, 0)(0, 1, 0)12 模型对应于具有 non-seasonal 和季节性差异以及12个时间点的季节性周期。
具有差分（和零偏移）的 non-seasonal AR(1) 模型可以写为
,
哪里
.
这是您在上面 post 中提到的 non-seasonal 型号。
考虑到季节性差异已修改
,
其中 m 是季节性周期。
展开第一个方程得到
.
我想了解如何编写具有季节性影响的 ARIMA 方程
我在 R 中使用 auto.arima 预测金融变量。结果是 ARIMA(1 1 0)(0 1 0) 12。
所以我只有 1 个系数值为 -0.4605。
如果没有季节性影响，我知道等式是
Yt = Yt-1 - 0.4605 * (Yt-1 - Yt-2)
因此今天的值等于上一个值 - beta 乘以滞后增量。
现在，我应该如何包括季节性影响？
我的数据是 enter image description here
这更像是一个 conceptual/statistics 问题，而不是 coding/programming 相关问题。对于以后的 post，请考虑 Stack Overflow 可能不适合此类问题。相反，您可能需要考虑 posting on Cross Validated.
除此之外，为了理解您模型的显式代数形式，我们首先认识到您的 ARIMA(1, 1, 0)(0, 1, 0)12 模型对应于具有 non-seasonal 和季节性差异以及12个时间点的季节性周期。
具有差分（和零偏移）的 non-seasonal AR(1) 模型可以写为
哪里
这是您在上面 post 中提到的 non-seasonal 型号。
考虑到季节性差异已修改
其中 m 是季节性周期。
展开第一个方程得到