在 r 中回测 garch

Question

我正在尝试使用 ugarchroll 回测我的 arch 模型，但我收到此警告消息

”警告信息：在 .rollfdensity(spec = spec, data = data, n.ahead = n.ahead, forecast.length = forecast.length, :

非收敛估计windows存在...重新提交具有不同求解器参数的对象。

这是我的代码

library(quantmod)
library(rugarch)

getSymbols("SPY")
rets=ROC(SPY$SPY.Close)
tgarch = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1, 1)), 
                    variance.model = list(model = "sGARCH"),
                    distribution.model = "std")
garchroll<-ugarchroll(tgarch, data = rets,n.start =500, 
                      refit.window="window", refit.every =200)

Answer 1

当您申请 ROC() 时，第一个条目变为 NA。因此，当您应用 ugarchroll() 时，您想将其从 rets 中排除。因此，

garchroll <- ugarchroll(tgarch, data=rets[-1, ], n.start=500, 
                        refit.window="window", refit.every=200)

在 r 中回测 garch

backtesting garch in r

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