Python Quantlib：如何处理 RuntimeError 'addFixing(date, value)'

Question

for t_ccy in rate_dates.keys():
    libor_base = ql.AUDLibor(ql.Period(3,ql.Months),ql.YieldTermStructureHandle(term_structure[t_ccy]))
    libor_up = ql.AUDLibor(ql.Period(3,ql.Months),ql.YieldTermStructureHandle(term_structure_up[t_ccy])) 
    for key in hist_rates_dict.keys():
        try:     
            libor_base.addFixing(key,hist_rates_dict[key])
            libor_up.addFixing(key,hist_rates_dict[key])
        except:
            print("Following Exception in Schedule creation " +str (key))
            print((sys.exc_info()))

RuntimeError('At least one invalid fixing provided: Monday May 6th, 2019, 0.015491',).

此日期来自 'hist_rates_dict'，其中 'key' 是日期，'values' 是汇率。如何处理这个异常。提前致谢。

Answer 1

ql.AUDLibor 可能不是您要查找的索引。那是 2013 年停用的 BBA LIBOR 指数。它基于伦敦日历...

>>> import QuantLib as ql
>>> libor = ql.AUDLibor(ql.Period(3,ql.Months))
>>> print(libor.fixingCalendar())
London stock exchange calendar

...2019 年 5 月 6 日是英国银行假日...

>>> print(ql.UnitedKingdom().isBusinessDay(ql.Date(6, ql.May, 2019)))
False

...所以它不会是 AUD LIBOR 的有效定价日期，如果它还有效的话。

>>> libor.isValidFixingDate(ql.Date(6, ql.May, 2019))
False

您可能正在尝试为替代 BBA LIBOR 的其他 AUD 指数加载修复，而图书馆并未将其作为自己的 class 提供。一旦弄清楚它的约定（例如固定日历等），您就可以将其创建为通用 Ibor class.

的实例

Python Quantlib：如何处理 RuntimeError 'addFixing(date, value)'

Python Quantlib : How to deal with RuntimeError 'addFixing(date, value)'

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