lambda 对 ARIMA 有什么影响？

Question

Lambda对同一系列做了不同的效果。 - 对此我们能说些什么？ - Lambda有什么样的作用？ - 我应该像这个例子一样喜欢 Lambda 吗？或者我不应该？ - 我为此查看 RMSE 就足够了吗？ - 是的，lambda 规范化了数据。但是我应该选择什么时候呢？有很多问题。对不起，但我很困惑。我正在尝试根据以下数据使用 ARIMA 构建模型。关于模型的结果可以说些什么？

>ARIMA_e <- forecast(auto.arima(train_e, lambda=0), h=h_e)
>accuracy(ARIMA_e)
                    ME     RMSE      MAE         MPE     MAPE      MASE       ACF1
Training set 0.3842223 11.42344 8.968908 -0.04237153 2.835176 0.6816815 -0.1057754

>ARIMA_e <- forecast(auto.arima(train_e), h=h_e)
>accuracy(ARIMA_e)
                      ME     RMSE      MAE        MPE     MAPE      MASE        ACF1
Training set 0.009080438 11.72061 9.258278 -0.2989164 2.951468 0.7036751 -0.02705381

Answer 1

lambda 定义了 Box-Cox 变换，定义如下：https://en.wikipedia.org/wiki/Power_transform。

特别是，将其设置为零对应于首先取值的 log，预测结果时间序列，然后对预测进行逆运算（即 exp）。如果您希望得到的时间序列为正，这会很有用，因为在采用 exp 之后，不会出现负值。

另请参阅 https://otexts.com/fpp3/transformations.html 了解更多示例。

lambda 对 ARIMA 有什么影响？

What is the effect of lambda on ARIMA?

lambda

r

arima