Pandas 一个日历年的滚动总和 window？

Question

我有一个每日数据索引 pd.DataFrame，我想使用一个日历年计算滚动总和，但这会导致错误 ValueError: window must be an integer。

import pandas as pd
from pandas.tseries.offsets import BDay

start_date = pd.to_datetime('2015-01-01').date()
end_date = pd.to_datetime('2019-12-31').date()

dfo = pd.DataFrame(data=0,
                   index=pd.date_range(start_date, end_date, freq=BDay()),
                   columns=['col1', 'col2'])
dfo.index = dfo.index.date

# ... fill in some data and then:

dfo = dfo.rolling('1Y').sum()

导致错误：ValueError: window must be an integer

因为我有每日 BD 数据，所以我可以只使用大小为 252 的 window，即每年的平均商业交易天数，但对于我的用例，使用日历年是理想的选择。

Answer 1

您的索引是 object dtype。使用时间间隔的滚动 window 期望数据帧具有 datetimeindex。您可以通过以下方式简单地转换索引：

dfo.index = pd.to_datetime(dfo.index)

并使用以下方式计算一年的滚动总和：

dfo.rolling('365D').sum()

另请参阅 https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/timeseries.html#dateoffset-objects 以了解哪些频率字符串可用于指定滚动时间 window。

Pandas 一个日历年的滚动总和 window？

Pandas rolling sum over one calendar year window?

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