求解器 "minimum number of cells"
Solver "minimum number of cells"
我在 excel 中使用 Solver 求解最优投资组合权重，但有一个约束条件我不知道如何定义。
优化问题是我有 12 只股票，我希望找到一个最优解，其中一个约束是投资组合中使用了六只或更多股票。
有谁知道我该怎么做？
（权重总和为 1，如果有差异的话。）
是否可以在求解器中进行 IF 语句？
我不确定的最后一个限制是如何说明投资组合中只考虑 5% 或更多的权重。
我了解到您有 12 个决策变量 w_1, w_2 ,..., w_12，其中 w_i 是股票 i 在投资组合中的权重。引入 12 个新的决策变量，b_1, b_2, ..., b_12，它们被限制为二进制（0 或 1）——在求解器中很容易执行。添加一个新约束，使这些总和 >= 6。您需要确保
b_i = 1 <=> w_i > 0
和
w_i > 0 => w_i >= 0.05
添加以下 24 个约束条件（每只股票 2 个）：
0.05 * b_i <= w_i <= b_i
约束 0.05 * b_i <= w_i 在 b_i = 1 时强制 w_i >= 0.05。约束 w_i <= b_i 强制 b_i = 1 if w_i > 0
在电子表格中，如果您的决策变量在一列中，您可以引入一个标记为例如的新列。 Used? 在您的决策变量旁边，用于保存新的决策变量，也许还有另一列用于保存产品 0.05 *b_i。
最后一点 -- 最好将最小权重 0.05 放在某个单元格中，而不是硬连线以便可以对其进行修改。
我在 excel 中使用 Solver 求解最优投资组合权重，但有一个约束条件我不知道如何定义。
优化问题是我有 12 只股票，我希望找到一个最优解，其中一个约束是投资组合中使用了六只或更多股票。
有谁知道我该怎么做？
（权重总和为 1，如果有差异的话。）
是否可以在求解器中进行 IF 语句？
我不确定的最后一个限制是如何说明投资组合中只考虑 5% 或更多的权重。
我了解到您有 12 个决策变量 w_1, w_2 ,..., w_12，其中 w_i 是股票 i 在投资组合中的权重。引入 12 个新的决策变量，b_1, b_2, ..., b_12，它们被限制为二进制（0 或 1）——在求解器中很容易执行。添加一个新约束，使这些总和 >= 6。您需要确保
b_i = 1 <=> w_i > 0
和
w_i > 0 => w_i >= 0.05
添加以下 24 个约束条件（每只股票 2 个）：
0.05 * b_i <= w_i <= b_i
约束 0.05 * b_i <= w_i 在 b_i = 1 时强制 w_i >= 0.05。约束 w_i <= b_i 强制 b_i = 1 if w_i > 0
在电子表格中，如果您的决策变量在一列中，您可以引入一个标记为例如的新列。 Used? 在您的决策变量旁边，用于保存新的决策变量，也许还有另一列用于保存产品 0.05 *b_i。
最后一点 -- 最好将最小权重 0.05 放在某个单元格中，而不是硬连线以便可以对其进行修改。