PortfolioAnalytics 错误行名称不是日期

Question

我从投资组合分析包中收到以下错误。

Error in checkData(R) : 
  The data cannot be converted into a time series.  If you are trying to pass in names from a data object with one column, you should use the form 'data[rows, columns, drop = FALSE]'.  Rownames should have standard date formats, such as '1985-03-15'.

我使用的数据集是模拟数据

> df
      X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
 [1,]  0  1  0  1  0  0  0  1  1   0
 [2,]  0  1  0  0  1  1  1  1  1   1
 [3,]  1  0  0  0  0  0  0  1  1   0
 [4,]  1  0  1  1  1  0  0  1  0   1
 [5,]  0  0  1  0  1  0  1  1  1   0
 [6,]  0  1  0  1  0  1  1  0  1   1
 [7,]  1  0  0  0  0  1  1  1  1   0
 [8,]  0  0  1  1  0  0  1  1  0   1
 [9,]  1  0  0  0  0  1  1  1  1   0
[10,]  0  1  1  0  0  1  0  1  0   0

我将投资组合约束设置为

returns = as.matrix(df)
> funds = colnames(df)
> init.portfolio <- portfolio.spec(assets = funds)
> init.portfolio <- add.constraint(portfolio = init.portfolio, type = "full_investment")
> init.portfolio <- add.constraint(portfolio = init.portfolio, type = "long_only")
> minSD.portfolio <- add.objective(portfolio=init.portfolio, 
+                                  type="risk", 
+                                  name="StdDev")
> minSD.opt <- optimize.portfolio(R = df, portfolio = minSD.portfolio, 
+     optimize_method = "ROI", trace = TRUE)
Error in checkData(R) : 
  The data cannot be converted into a time series.  If you are trying to pass in names from a data object with one column, you should use the form 'data[rows, columns, drop = FALSE]'.  Rownames should have standard date formats, such as '1985-03-15'.

我该如何解决这个错误。 DF是模拟单周期returns。所以它们要么是 100%，要么是 0%，而且是在同一时期。如果需要，我可以添加一个日期变量作为行名，但我不知道如何添加。我试过了

> rownames(df) = as.Date(c("Jan", rep(nrow(df))))
Error in charToDate(x) : 
  character string is not in a standard unambiguous format

有人可以帮我解决这个错误吗？谢谢

Answer 1

您需要将日期数据添加到 df。假设数据是从今年年初开始的每月 returns，您可以使用

添加行名

rownames(df) <- as.character(seq(as.Date("2015-01-01"), length.out=nrow(df), by = "month"))

或通过

将 df 转换为 xts 时间序列

library(xts)
df <- xts(df, order.by = seq(as.Date("2015-01-01"), 
                                  length.out=nrow(df), by = "month"), df)

xts 是金融时间序列的常用格式，与 PortfolioAnalytics 配合使用效果很好，因此您可以考虑使用它。

完成后运行 optimize.portfolio，您将无法找到解决方案。看起来 df 不是正定的，因此您必须调整 df 中的值。

另外，我不太理解您的评论，即单个句点 returns 要求 returns 为 0 或 1。这通常不是真的。

PortfolioAnalytics 错误行名称不是日期

PortfolioAnalytics Error row names not Dates

r

optimization

portfolio