基于 adjustOHLC() 和 Ad() 的 R Quantmod 年回报率差异

Question

根据以下两个计算，我得到的数字非常接近，但有细微差别。这是由于四舍五入吗？（数据从雅虎下载）

getSymbols("0005.hk")
yearlyReturn(Ad(`0005.HK`))
             yearly.returns
2007-12-31    -0.06995571
2008-12-31    -0.43571264
2009-12-31     0.22058512
2010-12-31    -0.10458219
2011-12-30    -0.25523618
2012-12-31     0.38690270
2013-12-31     0.04151717
2014-12-31    -0.11737805
2015-12-31    -0.15820108
2016-01-06    -0.04281099
yearlyReturn(adjustOHLC(`0005.HK`))
             yearly.returns
2007-12-31    -0.07190533
2008-12-31    -0.43571057
2009-12-31     0.22058133
2010-12-31    -0.10457942
2011-12-30    -0.25523699
2012-12-31     0.38690493
2013-12-31     0.04150802
2014-12-31    -0.11737174
2015-12-31    -0.15820416
2016-01-06    -0.04281099

getSplits("0005.hk")
[1] NA

使用 quantmod 版本 0.4-5 和 R 版本 3.2.3

Answer 1

是的，这是由于四舍五入。原始雅虎数据中调整后的列只有 3 位小数精度。计算出的调整后价格更加精确。举例说明：

R> head(merge(Ad(`0005.HK`),Cl(adjustOHLC(`0005.HK`))))
           X0005.HK.Adjusted X0005.HK.Close
2007-01-01           135.014       135.0135
2007-01-02           135.961       135.9610
2007-01-03           137.098       137.0980
2007-01-04           136.245       136.2452
2007-01-05           135.866       135.8663
2007-01-08           134.824       134.8240

基于 adjustOHLC() 和 Ad() 的 R Quantmod 年回报率差异

R Quantmod discrepency in yearlyReturn based on adjustOHLC() and Ad()

r

quantmod