Stata中的Chow测试
Chow test in stata
我有两个面板回归：
xtreg A b1 c1 d1, fe vce (robust)
xtreg A b2 c2 d2, fe vce (robust)
我想测试一下 b1=b2, c1=c2 和 d1=d2
我在 Stata 后估计测试中找不到 Chow 测试。似乎必须手动计算。
但是Chow test的公式需要Residual SS，在xtreg命令后不报。我可以在 R-sq 之间或之内使用吗？
我也考虑过testparm命令，但它只考虑了最后一次估计的系数。在我的例子中，它们是 b2, c2, d2 的系数。那么，也许有机会指定一个方程并比较不同回归的系数？
或者还有其他我没有考虑过的选择吗？
假设您的模型是嵌套的，您可以使用一个回归分析它们：
xtreg A b1 c1 d1 b2 c2 d2, fe vce (robust)
然后您可以通过以下方式测试系数：
testparm b1 c1 d1 b2 c2 d2
我有两个面板回归：
xtreg A b1 c1 d1, fe vce (robust)
xtreg A b2 c2 d2, fe vce (robust)
我想测试一下 b1=b2, c1=c2 和 d1=d2
我在 Stata 后估计测试中找不到 Chow 测试。似乎必须手动计算。
但是Chow test的公式需要Residual SS，在xtreg命令后不报。我可以在 R-sq 之间或之内使用吗？
我也考虑过testparm命令，但它只考虑了最后一次估计的系数。在我的例子中，它们是 b2, c2, d2 的系数。那么，也许有机会指定一个方程并比较不同回归的系数？
或者还有其他我没有考虑过的选择吗？
假设您的模型是嵌套的，您可以使用一个回归分析它们：
xtreg A b1 c1 d1 b2 c2 d2, fe vce (robust)
然后您可以通过以下方式测试系数：
testparm b1 c1 d1 b2 c2 d2