R中的时间序列日期格式问题

Question

我正在使用 [dowjones][1] 数据集，但我认为我的日期格式可能不正确，因为当我运行 zoo 函数制作数据时间序列时，我收到警告：

some methods for “zoo” objects do not work if the index entries in ‘order.by’ are not unique

我的代码：

dow = read.table('dow_jones_index.data', header=T, sep=',')
dowts = zoo(dow$close, as.Date(as.character(dow$date), format = "%m/%d/%Y"))

日期如下所示：2011 年 5 月 6 日

我的错误是否与使用不正确的日期格式有关？或者别的什么？

谢谢。

编辑：

hist(dowts, xlab='close change rate', prob=TRUE, main='Histogram',ylim=c(0,.07))

Error in hist.default(dowts, xlab = "close change rate", prob = TRUE, : character(0) In addition: Warning messages: 1: In zoo(rval[i], index(x)[i]) : some methods for “zoo” objects do not work if the index entries in ‘order.by’ are not unique 2: In pretty.default(range(x), n = breaks, min.n = 1) : NAs introduced by coercion [1]: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Dow+Jones+Index

Answer 1

警告消息指出的问题是您的日期值不唯一。这是因为您的数据是包含多个股票的长格式。时间序列必须采用类似矩阵的结构，每一列代表一只股票，每一行代表一个时间点。使用包 reshape2 中的 dcast 这个直截了当的：

library(zoo)
library(reshape2)

dow <-  read.table('dow_jones_index.data', header=T, sep=',', stringsAsFactors = FALSE)
# delete $ symbol and coerce to numeric
dow$close <-  as.numeric(sub("\$", "",dow$close))
tmp <- dcast(dow, date~stock, value.var = "close")
dowts <- as.zoo(x = tmp[,-1], order.by = as.Date(tmp$date, format = "%m/%d/%Y"))

R中的时间序列日期格式问题

Time Series date format issue in R

import

r

time-series

date-formatting

zoo