将 xts 对象中的星期和日期提取到列中

Question

我想获取 xts 对象的星期和日期。我试图提取我的数据集的索引值（基于使用 quantmod 包的 SPY 数据）但没有成功。我该怎么做？

 require(quantmod)
 options(scipen=999)
 spy<-getSymbols(("SPY") , src = 'yahoo', from = '2007-01-01',  auto.assign = T)
 tail(SPY)          
 SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2016-01-22   189.78   190.76  188.88    190.52  163849600       190.52
2016-01-25   189.92   190.15  187.41    187.64  122676200       187.64
2016-01-26   188.42   190.53  188.02    190.20  137269900       190.20
2016-01-27   189.58   191.56  187.06    188.13  181677100       188.13
2016-01-28   189.96   190.20  187.16    189.11  139970600       189.11
2016-01-29   190.02   193.88  189.88    193.72  195455400       193.72
 SPY$Date<-as.Date(index(SPY))
 tail(SPY)
           SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume   Date
2016-01-22   189.78   190.76  188.88    190.52  163849600 190.52
2016-01-25   189.92   190.15  187.41    187.64  122676200 187.64
2016-01-26   188.42   190.53  188.02    190.20  137269900 190.20
2016-01-27   189.58   191.56  187.06    188.13  181677100 188.13
2016-01-28   189.96   190.20  187.16    189.11  139970600 189.11
2016-01-29   190.02   193.88  189.88    193.72  195455400 193.72

 SPY$Date<-as.character(index(SPY))
 tail(SPY)
           SPY.Open     SPY.High     SPY.Low      SPY.Close    SPY.Volume  Date        
2016-01-22 "189.779999" "190.759995" "188.880005" "190.520004" "163849600" "2016-01-22"
2016-01-25 "189.919998" "190.149994" "187.410004" "187.639999" "122676200" "2016-01-25"
2016-01-26 "188.419998" "190.529999" "188.020004" "190.199997" "137269900" "2016-01-26"
2016-01-27 "189.580002" "191.559998" "187.059998" "188.130005" "181677100" "2016-01-27"
2016-01-28 "189.960007" "190.199997" "187.160004" "189.110001" "139970600" "2016-01-28"
2016-01-29 "190.020004" "193.880005" "189.880005" "193.720001" "195455400" "2016-01-29"

Answer 1

你可以试试

week_days <- weekdays(index(SPY))

要将这些工作日添加为 xts 对象中的一列，请尝试两次

SPY$SPY.week_days <- week_days

第一次尝试将生成一条警告消息并创建一个充满 NA 的新列，第二次尝试将正确填充该新列。当然有更简洁的方法，但它是一种应该有效的快速修复方法。

但是，正如@nrussell 所指出的，这会将整个数据转换为字符，因此您将不得不使用 as.numeric() 来提取 OHLC 值。或者，正如@nrussell 建议的那样，使用 data.frame 代替。

一年中的第几周可以通过以下方式获得：

library(lubridate)
SPY$SPY.week <- week(index(SPY))

由于 week() 生成一个数值向量，因此将它作为列添加到 xts 对象中不会有任何困难。这与 weekdays() 的字符输出形成对比，后者会引发上述问题。

Answer 2

您可以使用 .indexwday 获取索引的工作日。它 returns 来自索引 POSIXlt 表示的 wday 向量，因此请参阅 ?POSIXlt 的 详细信息 部分了解说明。

require(quantmod)
getSymbols("SPY")
SPY$weekday <- .indexwday(SPY)

将 xts 对象中的星期和日期提取到列中

Extract week and day from an xts object into a column

r

xts

quantmod