BollingerBand - rolling_mean - 长度数字

Question

我有一个关于布林带的问题。在下面的代码中，只有当我们将长度设为“1”时才会出现结果。但是，给 length 赋 1 是不合逻辑的。

dataframe = pd.DataFrame(data = speed)   
length=2    
def bbands(data, length, numsd=2):    
    ave = pd.stats.moments.rolling_mean(data,length)    
    sd = pd.stats.moments.rolling_std(data,length)    
    upband = ave + (sd*2)    
    dnband = ave - (sd*2)    
    print 'ave:', ave    
    print 'sd:', sd    
    print np.round(ave,3), np.round(upband,3), np.round(dnband,3)    

print bbands(dataframe, length=10, numsd=1)    
print speed    
dataframe['ave'], dataframe['upper'], dataframe['lower'] = bbands(dataframe, length, numsd=1)    
dataframe.plot()

当我参加任何数字而不是“1”的长度时，"ave" 被计算为以下结果。（我给了length 3，如果我增加length数，NaN的个数也会增加）

[1440 rows x 1 columns]          0
0      NaN
1      NaN
2   92.250
3   92.254
4   92.459
5   93.639
6   94.250
.....

Answer 1

第一个 length - 1 值出现 rolling_mean 和 rolling_std return NaN。这是有道理的，因为它一次用 length 值计算这些值。您可以从结果数据框中过滤掉 NaNs：

ave = pd.stats.moments.rolling_mean(data,length)
ave = ave.dropna()

sd = pd.stats.moments.rolling_std(data,length)
sd = sd.dropna()

BollingerBand - rolling_mean - 长度数字

BollingerBand - rolling_mean - length number

python

pandas

variable-length