从 Bloomberg 导入期权链数据

Question

我想在指定日期从 Bloomberg 导入 R 中特定股票的整个期权链，即交易所交易期权的所有到期日和行使价。我能够导入非指定日期（今天）的期权链：

bbgData <- bds(connection,sec,"OPT_CHAIN")

其中 connection 是有效的 Bloomberg 连接，sec 是 Bloomberg 安全代码，例如 "TLS AU Equity"

但是，如果我添加额外的字段，它就不起作用，即

bbgData <- bds(connection, sec,"OPT_CHAIN", testDate, "OPT_STRIKE_PX", "MATURITY", "PX_BID", "PX_ASK")
bbgData <- bds(connection, sec,"OPT_CHAIN", "OPT_STRIKE_PX", "MATURITY", "PX_BID", "PX_ASK")

同样，如果我切换到使用历史数据功能，它不起作用

bbgData <- dateDataHist <- bdh(connection,sec,"OPT_CHAIN","20160201")

我只需要一天的数据，但是是指定日期的数据，并且包括其他字段

提示：我认为问题在于 "OPT_CHAIN" 之后的每个字段都取决于 "OPT_CHAIN", 的结果，因此例如它是给定 "OPT_CHAIN", 中代码的行使价，但是我不确定如何将此条件引入 R Bloomberg 查询。

Answer 1

从 Bloomberg 检索给定底层证券的期权数据时，最好使用字段 CHAIN_TICKERS 和相关覆盖。例如，您可以通过获得 CHAIN_TICKERS 并覆盖 CHAIN_STRIKE_PX_OVRD 等于 90%-110%.

来请求给定金钱的积分。

在任何一种情况下，如果您想检索其他数据，都需要在第二个请求中使用作为第一个请求结果的代码。所以：

option_tickers <- bds("TLS AU Equity","CHAIN_TICKERS", 
                      overrides=c(CHAIN_STRIKE_PX_OVRD="90%-110%"))

option_prices <- bdp(sapply(option_tickers, paste, "equity"), c("PX_BID","PX_ASK"))

从 Bloomberg 导入期权链数据

Importing option chain data from Bloomberg

r

bloomberg