在 quantstrat 中执行止损限价单时出错

Question

在 quantstrat 的 pair_trade.R 演示中添加 ordertype=stoplimit 止损实施规则后（仅如下所示的空头），

# stop loss for short order (child)
add.rule(strategy=pairStrat, name = 'ruleSignal', arguments=list(sigcol='short',
    sigval=TRUE,
    replace=FALSE, 
    orderside='short', 
    ordertype='stoplimit', 
    tmult=TRUE, 
    prefer='Close',
    TxnFees='TxnCost',
    threshold=quote(.stoplossPercent), 
    orderqty='all', 
    orderset='ocoshort'),
type='chain', parent='Enter_Short',
label='StopLoss_Short',
enabled=FALSE)

并通过以下方式启用它：

enable.rule(pairStrat,'chain',"StopLoss_Long","StopLoss_Short")

我收到错误：

Error in if (grepl(label, strategy$rules[[type]][[i]]$label)) strategy$rules[[type]][[i]]$enabled <- enabled :
  argument is of length zero

尽管如此，一种非常相似的方法在单一工具组合策略中还是取得了成功。

我在这里错过了什么？

Answer 1

如果我将 add.rule 和 enable.rule 的输出分配回 pairStrat，您的 bitbucket code 会为我运行（就像对所有其他 add.rule 在演示中调用）。

# wrong
add.rule(strategy=pairStrat, ...)
enable.rule(pairStrat,'chain',"StopLoss_Long","StopLoss_Short")
# correct
pairStrat <- add.rule(strategy=pairStrat, ...)
pairStrat <- enable.rule(pairStrat,'chain',"StopLoss_Long","StopLoss_Short")

在 quantstrat 中执行止损限价单时出错

Error implementing a stoplimit order in quantstrat

r

quantstrat

blotter