R：截尾 cumsum（截尾随机游走）

Question

我希望能够审查随机游走数据的生成，使游走永远不会低于目标值（通常为 0）。下面的代码完成了我想要的，除了我宁愿有一个类似于 cumsum 的函数，我可以用它来快速处理数百万行这样的值，例如 cumsum(x,min=0):

x <- rnorm(1000)
y <- rep(0,length(x))
for(i in 2:length(x)) y[i] <- max(x[i]+y[i-1], 0)
plot(y, type='l')

Answer 1

为什么不创建自己的函数（从您的代码中复制，但添加了 y[1] 的初始化以使其类似于 cumsum 行为）：

cumsum0<-function(x,min=0){
  y<-rep(0,length(x))
  y[1]<-max(x[1],0)
  for (i in 2:length(x)) y[i] <- max(x[i]+y[i-1], min)
  return(y)
}

x<-rnorm(1000)
plot(cumsum0(x),type="l")

R：截尾 cumsum（截尾随机游走）

R: censored cumsum (censored random walk)

r

cumsum