将日期向量传递给 quantmod

Question

我有以下带有代码、开始和结束日期的向量，我想使用 quantmod 下载这些向量的股票数据。

stock = c("MSFT", "WMT", "APPL")
start = c("2015-08-26", "2013-11-12","2015-11-08")
end = c("2015-09-26", "2013-12-12","2015-12-08")

我认为以下方法可行，但它只检索 2015-08-26 和 2015-09-26 之间的 3 只股票的价格。

library(quantmod)
stockData <- new.env()    
getSymbols(stock, env = stockData, src = "yahoo", from = start, to = end, verbose = T)

是否无法将向量作为日期传递给此函数？感谢任何优雅的解决方案:)

Answer 1

Yahoo 不识别 APPL，因此可能应该在 stock 中将其更改为 AAPL。之后，您可以从 stock、start 和 end 向量创建一个字符矩阵，然后为矩阵的每一行调用 getSymbols。代码如下所示：

mat <- cbind(stock, start, end)
apply(mat, 1, function(x) getSymbols(Symbols=x["stock"], env=stockData2,
                                     src="yahoo", from=x["start"], to=x["end"], verbose=T))
attach(stockData2)

将日期向量传递给 quantmod

Pass vector of dates to quantmod

r

quantmod