R 中的 HoltWinters 预测

Question

我有一个 time series 分为 30 天和小时，所以有 720 个值 (24h*30)。

如您所见，每个星期六和星期日我的时间序列值都是最低的。（从星期五开始）。

我将时间序列分为 3 周 "train" 和 1 周用于测试，第 4 周。我在第3周应用了HoltWinters方法，然后在第4周进行了预测，并将观测值与模拟值进行了比较。

Test<-function(ID,Unique,i){
  DfIn<-ID$V4[1:552]
  DfReal<-ID$V4[553:720]
  x<-ts(data=DfIn,frequency=24)
  HW<-HoltWinters(x,beta = FALSE)
  Pred<-forecast.HoltWinters(HW,168)
  print("Accuracy")
  print(accuracy(Pred,DfReal))
  Box1<-Box.test(Pred$residuals,type="Ljung-Box")
  P<-Box1$p.value
  return (P)
}

这是对比其中蓝线是模拟值，红线是观测值。

问题是，为什么模拟值在星期六和星期天的时间序列最低值时不走红线？有没有办法获得更高的准确性并让预测更类似于观察到的？

更新：

Answer 1

你可以试试

x<-ts(data=DfIn,frequency=7*24)

R 中的 HoltWinters 预测

HoltWinters forecast in R

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