如何在 QuickFix/J 中创建列表顺序消息

Question

我正在尝试生成一个 "list orders"（外汇订单），由我的 TargetCompID 使用 QuickFix/J 库执行。

如果我正确理解 FIX 消息标准，我的消息必须包含以下字段（我已将我的值放在括号中）：

Header部分

8 BeginString (FIX.4.4)
9 BodyLength（发送时由quickfixj计算并提供）
35 MsgType (E = NewOrderList)
34 MsgSeqNum（发送时由quickfixj计算并提供）
49 SenderCompId（就是我）
52 SendingTime（发送时由quickfixj计算并提供）
56 TargetCompId（这是我的交易对手，将执行我的外汇订单）

然后body部分

66 ListId（uniq id 计算）
68 ToNoOrders（我在列表中的订单数）
73 NoOrders（与我将立即生成完整订单列表的计数值相同）

然后重复以下字段列表（我的列表中每个订单一个列表字段）：

11 ClOrdId（我的订单编号）
67 ListSeqNo（订单在我的列表中的索引：从 1 到 N；N = ToNoOrders = NoOrders）
...其他几个字段如 15（货币）、120（SettlCurrency）

我已经做到了（在 java / quickfixj 中）：

Message message = new Message();
Header header = message.getHeader();
header.setField(new BeginString("FIX.4.4"));
header.setField(new MsgType("E"));
header.setField(new SenderCompID("it's me"));
header.setField(new TargetCompID("my counterparty"));
message.setField(new ListID(_fixListId));
message.setField(new TotNoOrders(_list.size()));
message.setField(new NoOrders(_list.size()));
int idx = 0;
for (Order order : _list) {
    message.setField(new ClOrdID(order.getId()));
    message.setField(new ListSeqNo(++idx));
    //message.setField(.... other fields to add to describe my order)
}

但是这样做，在我的 quickfixj 应用程序 ("This is a callback for application messages that you are being sent to a counterparty") 的回调函数 toApp 中，显示参数 (syso(message)) 中的消息仅显示我的消息里有一个订单，这是我下的最后一个订单。

看起来它们是一些我们可以在 QuickFixJ 中创建的 "group"，我们可以在同一条消息中添加多个组。但是有很多种类的组，我不知道哪种组适合我的"list order"，如果有的话？我看到 Message 有一个子类，它是 NewOrderList（这是我的 MsgType = E），但它不是 "group"；并且必须可以创建 Message 并直接提供 MsgType...

或者我没有正确理解 FIX 消息标准和我必须提供的字段？

此致，

亚历克斯

Answer 1

您应该使用 QuickFIX/J 中的预定义消息，而不是从头开始创建消息。

对于你的情况，我会开始查看 quickfix.fix44.NewOrderList。

通过使用此 class，将在消息的页眉和页脚部分为您填写大量字段（BeginString、BodyLength、MsgType、CheckSum 等）。然后您只需要主要关注消息的主要部分（即正文）。

对于重复组，有帮助程序 class 可用于在消息中设置该信息。例如。对于 NewOrderList.NoOrders:

quickfix.fix44.NewOrderList fixMessage = new quickfix.fix44.NewOrderList (
    .... // check constructor for what parameters to pass
);
// ...
quickfix.fix44.NewOrderList.NoOrders noOrders = new quickfix.fix44.NewOrderList.NoOrders();
// ...
fixMessage.addGroup( noOrders );

Answer 2

好的，我知道了。

我使用了通用组，并手动设置了字段。

所以更新的代码解决方案是：

Message message = new Message();
Header header = message.getHeader();
header.setField(new BeginString("FIX.4.4"));
header.setField(new MsgType("E"));
header.setField(new SenderCompID("it's me"));
header.setField(new TargetCompID("my counterparty"));
message.setField(new ListID(_fixListId));
message.setField(new TotNoOrders(_list.size()));
message.setField(new NoOrders(_list.size()));
int idx = 0;
for (Order order : _list) {
    Group group = new Group(18, new ClOrdID().getTag()); //18 is the number of field I will add below inot the group, second paramaeter is the first field of the group
    group.setField(new ClOrdID(order.getId()));
    group.setField(new ListSeqNo(++idx));
    //message.setField(.... other fields to add to describe my order)
    message.addGroup(group);
}

如何在 QuickFix/J 中创建列表顺序消息

How to create list order message in QuickFix/J

fix-protocol

quickfixj