R 中的隐马尔可夫模型 - 使用 RHmm 预测下一次观察

Question

这是我在 Whosebug 上的第一个 post，我需要一些帮助...如果我没有遵循正确的 posting 协议，请原谅我。

Whosebug 中还有另一个示例，我的工作主要基于该示例，但我不太清楚如何调整代码。最重要的是，我正在查看所提供问题的解决方案。

这里是 link:

Getting the next observation from a HMM gaussian mixture distribution

一些背景：

RHmm - 从 R Forge 下载的版本 2.1.0。

RStudio - 0.98.953

R - 3.0.2 32 位

我正在尝试用我的代码找出以下问题：

如何修改上面 link 的解决方案（下一次观察的预测）以使用我的 Baum-Welch 模型？前任。 hm_model <- HMMFit(obs=TWII_Train, nStates=5)
当我运行 hm_model <- HMMFit(obs=TWII_Train, dis="MIXTURE", nStates=5, nMixt=4).您能否重新创建错误并提出解决方法？

这是我的 R 代码：

library(quantmod) 

library(RHmm)

getSymbols("^TWII")

TWII_Subset <- window(TWII, start=as.Date("2012-01-01"), end = as.Date("2013-04-01"))

TWII_Train <- cbind(TWII_Subset$TWII.Close - TWII_Subset$TWII.Open,
                    TWII_Subset$TWII.Volume)


hm_model <- HMMFit(obs=TWII_Train, nStates=5)

VitPath <- viterbi(hm_model, TWII_Train)

Answer 1

我不是这个包的用户，这不是真正的答案，但评论会掩盖一些结构。您的模型的 "proportion" 值似乎缺失（因此结构不同。"mean" 值如下所示：

$ mean   :List of 5
  ..$ : num [1:2] 6.72 3.34e+06
  ..$ : num [1:2] -12.4 2420174.5
  ..$ : num [1:2] -2.4 1832546.5
  ..$ : num [1:2] -10.4 1432636.1
  ..$ : num [1:2] 5.02 1.96e+06

我还怀疑您应该对 m 和 n 使用 2 和 5 而不是 4 和 5。查看模型的其余部分：

str(hm_model)

R 中的隐马尔可夫模型 - 使用 RHmm 预测下一次观察

Hidden Markov Model in R - Predict the next observation with RHmm

r

hidden-markov-models

predict