pandas ACF 和 statsmodel ACF 有什么区别？

Question

我正在计算股票 returns 的自相关函数。为此，我测试了两个函数，Pandas 中内置的 autocorr 函数和 statsmodels.tsa 提供的 acf 函数。这是在以下 MWE 中完成的：

import pandas as pd
from pandas_datareader import data
import matplotlib.pyplot as plt
import datetime
from dateutil.relativedelta import relativedelta
from statsmodels.tsa.stattools import acf, pacf

ticker = 'AAPL'
time_ago = datetime.datetime.today().date() - relativedelta(months = 6)

ticker_data = data.get_data_yahoo(ticker, time_ago)['Adj Close'].pct_change().dropna()
ticker_data_len = len(ticker_data)

ticker_data_acf_1 =  acf(ticker_data)[1:32]
ticker_data_acf_2 = [ticker_data.autocorr(i) for i in range(1,32)]

test_df = pd.DataFrame([ticker_data_acf_1, ticker_data_acf_2]).T
test_df.columns = ['Pandas Autocorr', 'Statsmodels Autocorr']
test_df.index += 1
test_df.plot(kind='bar')

我注意到他们预测的值并不相同：

造成这种差异的原因是什么，应该使用哪些值？

Answer 1

正如评论中所建议的，通过向 statsmodels 函数提供 unbiased=True 可以减少问题，但不能完全解决。使用随机输入：

import statistics

import numpy as np
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import acf

DATA_LEN = 100
N_TESTS = 100
N_LAGS = 32

def test(unbiased):
  data = pd.Series(np.random.random(DATA_LEN))
  data_acf_1 = acf(data, unbiased=unbiased, nlags=N_LAGS)
  data_acf_2 = [data.autocorr(i) for i in range(N_LAGS+1)]
  # return difference between results
  return sum(abs(data_acf_1 - data_acf_2))

for value in (False, True):
  diffs = [test(value) for _ in range(N_TESTS)]
  print(value, statistics.mean(diffs))

输出：

False 0.464562410987
True 0.0820847168593

Answer 2

Pandas和Statsmodels版本的区别在于均值减法和归一化/方差除法：

autocorr 只是将原始系列的子系列传递给 np.corrcoef。在该方法内部，这些子序列的样本均值和样本方差用于确定相关系数
acf，相反，使用整体系列样本均值和样本方差来确定相关系数。

对于较长的时间序列，差异可能会变小，但对于较短的时间序列，差异会很大。

与 Matlab 相比，Pandas autocorr 函数可能对应于使用（滞后）系列本身进行 Matlabs xcorr（交叉校正），而不是 Matlab 的 autocorr，它计算样本自相关（从文档中猜测；我无法验证这一点，因为我无法访问 Matlab）。

请参阅此 MWE 进行说明：

import numpy as np
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import acf
import matplotlib.pyplot as plt
plt.style.use("seaborn-colorblind")

def autocorr_by_hand(x, lag):
    # Slice the relevant subseries based on the lag
    y1 = x[:(len(x)-lag)]
    y2 = x[lag:]
    # Subtract the subseries means
    sum_product = np.sum((y1-np.mean(y1))*(y2-np.mean(y2)))
    # Normalize with the subseries stds
    return sum_product / ((len(x) - lag) * np.std(y1) * np.std(y2))

def acf_by_hand(x, lag):
    # Slice the relevant subseries based on the lag
    y1 = x[:(len(x)-lag)]
    y2 = x[lag:]
    # Subtract the mean of the whole series x to calculate Cov
    sum_product = np.sum((y1-np.mean(x))*(y2-np.mean(x)))
    # Normalize with var of whole series
    return sum_product / ((len(x) - lag) * np.var(x))

x = np.linspace(0,100,101)

results = {}
nlags=10
results["acf_by_hand"] = [acf_by_hand(x, lag) for lag in range(nlags)]
results["autocorr_by_hand"] = [autocorr_by_hand(x, lag) for lag in range(nlags)]
results["autocorr"] = [pd.Series(x).autocorr(lag) for lag in range(nlags)]
results["acf"] = acf(x, unbiased=True, nlags=nlags-1)

pd.DataFrame(results).plot(kind="bar", figsize=(10,5), grid=True)
plt.xlabel("lag")
plt.ylim([-1.2, 1.2])
plt.ylabel("value")
plt.show()

Statsmodels 使用 np.correlate 对其进行优化，但这基本上就是它的工作原理。

Answer 3

在下面的示例中，Pandas autocorr() 函数给出了预期的结果，但 statmodels acf() 函数没有。

考虑以下系列：

import pandas as pd
s = pd.Series(range(10))

我们期望这个序列与其任何滞后序列之间存在完美的相关性，而这实际上是我们使用 autocorr() 函数

得到的结果

[ s.autocorr(lag=i) for i in range(10) ]
# [0.9999999999999999, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.9999999999999999, 1.0, 1.0, 0.9999999999999999, nan]

但是使用 acf() 我们得到不同的结果：

from statsmodels.tsa.stattools import acf
acf(s)
# [ 1.          0.7         0.41212121  0.14848485 -0.07878788 
#  -0.25757576 -0.37575758 -0.42121212 -0.38181818 -0.24545455]

如果我们尝试 acf 和 adjusted=True 结果更出乎意料，因为对于某些滞后结果小于 -1（注意相关性必须在 [-1, 1] )

acf(s, adjusted=True)  # 'unbiased' is deprecated and 'adjusted' should be used instead
# [ 1.          0.77777778  0.51515152  0.21212121 -0.13131313 
#  -0.51515152 -0.93939394 -1.4040404  -1.90909091 -2.45454545]

pandas ACF 和 statsmodel ACF 有什么区别？

What's the difference between pandas ACF and statsmodel ACF?

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