为什么 R 中的 ets() 函数不适合季节性模型？

Question

我在 R 中使用 ets() 函数来适应季节性 model.I 有每周销售额 data.I 可以在我的数据中清楚地看到它具有季节性模式和趋势。以下是代码：

x_ts<-ts(x,frequency=52,start=c(1,1))

nfit <- ets(x_ts,damped=FALSE)

是因为我在我的模型中使用了 damped=FALSE 吗？我将不胜感激 help/suggestion.

Answer 1

如果您查看文档，您可以看到传递的参数：ets(y, model="ZZZ", damped=NULL, alpha=NULL, beta=NULL, gamma=NULL, phi=NULL, ...) 如果您进一步查看，您会读到该模型通常是一个标识方法的三字符字符串，第一个字母表示错误类型（"A"、"M" 或 "Z"）；第二个字母表示趋势类型（"N"、"A"、"M" 或 "Z"）；第三个字母表示季节类型（"N"、"A"、"M" 或 "Z"）。在所有情况下，"N"=none、"A"=加法、"M"=乘法和 "Z"=自动选择。您未指定模型类型（默认情况下全部为 'Z'），因此自动检测方法未采用季节性趋势。如果你想强迫它，试试 "AAA" 或 "MAM".

Answer 2

请阅读提供的警告消息：

> x_ts <- ts(x,frequency=52,start=c(1,1))
> nfit <- ets(x_ts,damped=FALSE)

Warning message:
In ets(x_ts, damped = FALSE) :
  I can't handle data with frequency greater than 24. Seasonality 
  will be ignored. Try stlf() if you need seasonal forecasts.

为什么 R 中的 ets() 函数不适合季节性模型？

Why ets() function in R is not fitting a seasonal model?

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