'non-finite' 'integrate' R 函数中的函数值错误

Question

我定义了一个名为 'fun5' 的函数，如下所示：

function(y,mu=mu0,lsig=lsig0) {
  res = exp(y)/(1+exp(y)) * 1/sqrt(2*pi)/exp(lsig) * exp(-(y-mu)^2/2/exp(lsig)^2)
  return(res)

，然后用两个参数对负无穷大到正无穷大的函数进行积分。

integrate(fun5,-Inf,Inf,mu=2.198216,lsig=-3)$value

此积分给出随机变量的期望值，该变量具有 mu = 2.198216 和 sigma = exp(-3) 的对数正态分布。

发生此错误。

Error in integrate(fun5, -Inf, Inf, mu = 2.198216, lsig = -3) : 
  non-finite function value

由于函数 'fun5' 是一个介于 0 和 1 之间的随机变量乘以概率密度，因此它应该处处为正，尽管它可能非常接近于零。我不明白为什么它在某处具有非有限值。

有人可以给点建议吗？

Answer 1

问题是函数

exp(y)/(1+exp(y))

当 y 太大时四舍五入为 NaN。当 y 太大时，您可以避免用 1 替换它。这个函数将发挥作用：

fun5<-function(y,mu=mu0,lsig=-lsig0) {
res = ifelse(y<100, exp(y)/(1+exp(y)) * 1/sqrt(2*pi)/exp(lsig) * exp(-(y-mu)^2/2/exp(lsig)^2),
             1/sqrt(2*pi)/exp(lsig) * exp(-(y-mu)^2/2/exp(lsig)^2))
return(res)}

现在可以使用了

integrate(fun5,-Inf,Inf,mu=2.198216,lsig=-3)$value
[1] 0.9

Answer 2

我们可以使用
exp(y)/(1+exp(y)) 与(1 - 1/(1+exp(y)))或1/(1+exp(-y))相同

fun5 <- function(y,mu=mu0,lsig=lsig0) 1/(1+exp(-y)) / sqrt(2*pi)/exp(lsig) * exp(-(y-mu)^2/2/exp(lsig)^2)
integrate(fun5,-Inf,Inf,mu=2.198216,lsig=-3)$value

.

> integrate(fun5,-Inf,Inf,mu=2.198216,lsig=-3)$value
[1] 0.9

'non-finite' 'integrate' R 函数中的函数值错误

'non-finite' function value error in 'integrate' function in R

r

nan

integrate