我如何迭代 Deedle 系列<DateTime,Series<DateTime,ObjectSeries<string>>

Question

我使用

创建了一个数据框

// Create a dataframe containing the Open, High, Low, and Close
let ohlc =
cl 
|> Frame.sliceCols ["Open"; "High"; "Low"; "Close"; "Volume"]

结果输出：高开低收盘量 12/28/2014 8:00:00 下午 -> 62.13 62.67 62.13 62.27 3206
2014 年 12 月 28 日 9:00:00 下午 -> 62.27 62.42 62.14 62.39 1620
2014 年 12 月 28 日 10:00:00 下午 -> 62.4 62.41 62.16 62.21 1275
2014 年 12 月 28 日 11:00:00 下午 -> 62.21 62.32 61.96 62.19 2791
2014 年 12 月 29 日 12:00:00 上午 -> 62.17 62.25 62.08 62.23 1233
2014 年 12 月 29 日 1:00:00 上午 -> 62.23 62.41 62.21 62.31 1186
12/29/2014 2:00:00 上午 -> 62.32 62.32 62.07 62.21 1446
12/29/2014 3:00:00 上午 -> 62.22 62.35 62.17 62.28 1335

我现在想从上面的每小时样本生成一个更高的时间范围（每天）。

我开始于：

ohlc
|> Frame.rows
|> Series.resampleEquiv (fun d -> d.Date)

其中returns： Series<DateTime,Series<DateTime,ObjectSeries<string>>>.

我想创建一个包含 Date(key)、Open、High、Low、Close 和 Volume 列的新 DataFrame。打开是系列第 1 行中的第一个打开。 High 是系列中的 Max High。 Low 是系列中的 Min Low。 Close 是系列中的最后一个 Close。体积是系列中体积的总和

所以像这样：

ohlc
|> Frame.rows
|> Series.resampleEquiv (fun d -> d.Date)
|> ??
|> ??

与其尝试使用行在框架级别执行此操作，不如尝试使用列在框架级别执行此操作会更好吗？

更新这是完成的代码：

ohlc
|> Frame.rows
|> Series.resampleEquiv (fun d -> d.Date)
|> Series.mapValues (fun s ->
   let temp = Frame.ofRows s 
   series ["Open"  => Series.firstValue temp?Open
           "High"  => defaultArg (Stats.max temp?High) nan
           "Low"   => defaultArg (Stats.min temp?Low) nan
           "Close" => Series.lastValue temp?Close 
           "Volume" => defaultArg (Some( Stats.sum temp?Volume) ) nan ] )
|> Frame.ofRows

我无法使用：

"Volume" => defaultArg (Stats.sum temp?Volume) nan ] )

因为这给了我一条错误消息：这个表达式应该有类型 float 选项，但这里有类型 float。我不得不包装函数 Some()。不知道为什么 Stats.sum 需要这个但是 Stat.max 和 Stats.min 不需要。

Answer 1

在调用resampleEquiv之后，你最终得到了一个series（表示具有相同日期的块）series（表示具有不同时间但相同日期的值）of object series（表示不同列的原始帧）。

您可以遍历顶级系列并将每个系列对象系列（每个块）转回一个框架。然后你可以在框架上进行聚合并 return 一个新行：

source
|> Series.resampleEquiv (fun d -> d.Date.Year)
|> Series.mapValues (fun s -> 
    let temp = Frame.ofRows s
    series [ "Open" => Series.firstValue temp?Open
             "High" => defaultArg (Stats.max temp?High) nan ])
|> Frame.ofRows

我只是为 Open 和 High 做的，但你可以看到这个想法:-)。在每个块上调用 Frame.ofRows 也应该相当快，因为 Deedle 知道块中的所有项目都具有相同的索引。（或者，您可以遍历各个行，但这会使它更长）。

我如何迭代 Deedle 系列<DateTime,Series<DateTime,ObjectSeries<string>>

How do I iterate over a Deedle Series<DateTime,Series<DateTime,ObjectSeries<string>>

f#

deedle

fslab