从星期一到星期五在 xts 对象中聚合 returns

Question

我有一个离散向量 returns。

require(xts)

set.seed(1)
x <- xts(rep(0.01,20), Sys.Date()-20:1)
colnames(x) = c("return")

> x
           return
2015-01-30   0.01
2015-01-31   0.01
2015-02-01   0.01
2015-02-02   0.01
2015-02-03   0.01
2015-02-04   0.01
2015-02-05   0.01
2015-02-06   0.01
2015-02-07   0.01
2015-02-08   0.01
2015-02-09   0.01
2015-02-10   0.01
2015-02-11   0.01
2015-02-12   0.01
2015-02-13   0.01

我需要将每日 returns 汇总到每周 returns（周一至周五）。计算应从星期一开始，从 cumprod(1+x)-1 到星期五。每周计算从零开始。当我有一个价格向量时，我知道如何使用 endpoints 函数来做到这一点。不幸的是我只有 returns。我的新矢量应该是这样的

> x
               return
2015-02-01 0.03030100
2015-02-08 0.07213535
2015-02-13 0.05101005

感谢您的帮助。

Answer 1

要聚合就不要cumprod。 cumprod 将 return 对传递给它的对象中的每个观察值进行观察。你想要 prod 而不是。

由于您将周定义为周一至周五，因此您可以使用 apply.weekly:

轻松完成此操作

x <- xts(rep(0.01,15), as.Date("2015-02-14")-15:1)
colnames(x) <- "return"
apply.weekly(1+x, prod)-1
#                return
# 2015-02-01 0.03030100
# 2015-02-08 0.07213535
# 2015-02-13 0.05101005

如果您使用其他周定义（例如星期三至星期三），那么您需要使用 period.apply 和 endpoints。

从星期一到星期五在 xts 对象中聚合 returns

Aggregating returns in xts object from mondays to fridays

finance

r

endpoints

zoo

xts